O Índice de Força Relativa (IFR / RSI) é um indicador técnico que mede a força do movimento de preços. É um oscilador de momento que varia de 0 a 100. Quando abaixo de 30 indica condições de sobrevenda, enquanto leituras acima de 70 indica condições de sobrecompra.
O IFR também é conhecido por RSI em virtude do seu nome no idioma inglês (Relative Strength Index). Uma forma de usar é para identificar potenciais pontos de virada no preço de uma ação, bem como para confirmar outros sinais técnicos.
Embora seja um indicador amplamente utilizado, ele tem algumas limitações. Apesar disso, o RSI é uma ferramenta valiosa para qualquer investidor que queira obter uma vantagem no mercado.
Portanto, se você desejar saber tudo sobre o IFR, está no lugar certo. A seguir você verá o que é o IFR, a sua forma de cálculo, como funciona, suas limitações e como aplicar na plataforma MT5.
Além disso, aprenderá como ler e interpretar o indicador IFR, conhecer suas variações e entender o momento certo de usar. Por fim, descobrir setups, qual o melhor período e como combinar com outros indicadores.
E isso não é tudo. A cereja do bolo é aprender como criar um robô trader de IFR passo a passo. Continue a leitura e confira!
O que é o Índice de Força Relativa (IFR)
O Índice de Força Relativa (IFR) é um indicador de impulso que mede a magnitude das recentes mudanças de preços. O RSI é exibido como um oscilador e se move entre níveis de 0 e 100.
A sua principal forma de uso é para avaliar estados de sobrecompra e sobrevenda no preço de um ativo.
John Welles Wilder desenvolveu o Índice de Força Relativa e o apresentou em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems de 1978.
E desde sua criação, traders e investidores utilizam amplamente o indicador para analisar os movimentos e tomar decisões sobre quando entrar ou sair de uma negociação.
Veja a seguir como calcular o RSI.
Como calcular o IFR – Índice de Força Relativa (RSI)
Há 3 etapas envolvidas no cálculo do Índice de Força Relativa:
- Primeiro, calcular RS = Ganho Médio / Perda Média;
- Segundo, calcular o RSI = 100 – (100/(1+RS));
- Finalmente, traçar RS em uma escala de 0-100.
Com esses dados basta aplicar a fórmula:
RSI = 100 - 100/(1 + RS)Entenda a fórmula do IFR
Onde RS é o ganho médio dos períodos de alta dividido pela perda média dos períodos de baixa.
O primeiro passo no cálculo do RSI é determinar o número de dias, ou seja, os períodos utilizados no cálculo, o padrão é 14.
Em seguida, calcular o RS encontrando a média diária de ganhos e perdas ao longo desse período.
Ao passo que para encontrar o ganho médio diário, some todos os ganhos do período, depois divida pelo período (14, nesse exemplo).
Para encontrar a perda média diária, some todas as perdas do período, depois divida pelo período (14, nesse exemplo).
Finalmente, conecte esses números à fórmula do RSI para obter seu número de índice.
Exemplo de aplicação da fórmula
Por exemplo, digamos que você queira calcular o RSI de um ativo durante um período de 14 dias. Durante esse período, houve sete dias em que o preço aumentou de valor e sete dias em que diminuiu. O valor total ganho foi de US$3, enquanto o valor total perdido foi de US$2. Portanto:
- ganho médio diário = $3/14 = $0,21
- Média diária de perda = $2/14 = $0,14
- RS = $0,21/$0,14 = 1,5
- RSI = 100 – 100/(1 + 1,5) = 40
O valor RSI resultante de 40 significa que o preço não foi particularmente forte ou fraco durante esse período de 14 dias.
O que é IFR sobrecomprado?
O IFR sobrecomprado se dá quando o indicador mostra que uma ação está sendo negociada acima do seu valor justo.
No momento em que o IFR atinge níveis elevados, isso significa que a ação está sendo negociada pelos investidores por um preço mais alto do que o seu valor real.
Em princípio isso pode ser um sinal de que os investidores estão pagando muito pelas ações e que uma correção de preços pode estar se aproximando.
O que é IFR sobrevendido?
O IFR sobrevendido é o oposto do IFR sobrecomprado. Ou seja, ele mostra quando uma ação está sendo negociada abaixo do seu valor justo.
Assim, quando o IFR atinge níveis baixos, isso significa que a ação está sendo negociada pelos investidores por um preço mais baixo do que o seu valor real.
Como resultado, isso pode ser um sinal de que os investidores estão vendendo as suas ações por um preço mais baixo do que elas valem e que uma recuperação de preços pode estar se aproximando.
Entretanto, é importante notar que só porque uma ação se torna sobrecomprada ou sobrevendida não significa necessariamente que ela reverterá a direção imediatamente.
Como o IFR funciona?
Até esse ponto você já sabe o que é o IFR, como o é calculado e o significado dos níveis de sobrecompra e sobrevevenda. No entanto, há algumas coisas a se ter em mente ao usar o RSI.
Primeiro, é um indicador de momentum, por isso é melhor usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
Em segundo lugar, por ser baseado no desempenho passado, não é necessariamente preditivo de movimentos futuros de preços.
Por fim, como todos os indicadores técnicos, o RSI funciona melhor quando usado em conjunto com outros indicadores e técnicas de análise de mercado.
Quais são as limitações do Índice de Força Relativa?
O IFR é um indicador muito popular entre os investidores, mas como todos os indicadores técnicos, tem suas limitações.
1 – Se baseia em preços passados
Uma das principais limitações do IFR é que ele é baseado em preços passados, o que significa que não pode prever movimentos futuros de preços.
Esse é um ponto importante, pois muitas pessoas acham que o indicador mostra o que vai ocorrer, quando na realidade ele está dizendo o que ocorreu.
2 – É sensível a flutuações de preço
Outra limitação é que o indicador é sensível a rápidas flutuações de preço. Por isso, fatores externos como notícias e rumores, que podem causar flutuações nos preços dos ativos e distorcer a interpretação do IFR.
3 – Permite diversas interpretações
Já notou quantas variações existem do uso do IFR? Pois é, ele pode ser interpretado de maneiras diferentes por investidores e traders.
Por exemplo, alguns investidores podem considerar uma leitura acima de 80% como sobrecompra e uma leitura abaixo de 20% como sobrevenda, enquanto outros investidores podem usar limiares diferentes.
Outros preferem, por exemplo, operar divergências em relação ao preço ao invés dos níveis de sobrecompra e sobrevenda.
4 – Não identifica mudanças de tendência
Um erro muito comum é usar o IFR para tentar identificar mudanças na tendência de preços de um ativo. Como o próprio nome do indicador sugere, o seu objetivo principal é determinar a força da tendência.
Por exemplo, se um ativo estiver em uma tendência de alta e o IFR estiver mostrando uma leitura abaixo de 50%, isso não significa necessariamente que a tendência está prestes a reverter.
5 – Pouco efetivo em períodos curtos
Quando usado em períodos de tempo muito pequenos, como o gráfico de 1 minuto e analisando poucos períodos, o RSI costuma dar muitos sinais falsos.
Isso ocorre porque a variação de preço em um espaço de tempo pequeno e com poucos períodos é muito grande. Dessa forma, considere utilizar períodos e tempos gráficos maiores.
Como usar o IFR na MT5?
O primeiro passo é abrir a plataforma e abrir o gráfico do ativo que você deseja analisar.
O passo seguinte é navegar até Inserir > Indicadores > Osciladores > Relative Strenght Index e clicamos com o botão esquerdo do mouse, como mostra a imagem a seguir.
Em seguida será aberta uma caixa de diálogo. É aqui que você deve preencher com as configurações desejadas.
- O primeiro deles é o período, que por padrão é 14.
- O segundo é o tipo de preço usado para cálculo, o padrão é o preço de fechamento (Close).
- Por fim, você pode escolher a cor da linha que será plotada.
Na guia “Níveis” você pode configurar os pontos de sobrecompra e sobrevenda para ficar mais fácil identificar quando o preço está “caro” ou “barato”.
Após isso, basta clicar em “OK” e o indicador é plotado no gráfico.
Como ler e interpretar o indicador IFR?
Zonas de alerta – Níveis de sobrevenda e sobrecompra
O IFR é um indicador muito útil para detectar zonas de sobrecompra e sobrevenda.
Em regiões de sobrecompra, o preço está se movendo mais rapidamente do que o IFR, o que significa que os compradores estão dominando.
Se o IFR continuar a subir após atingir a zona de sobrecompra, isso pode ser um sinal de que ainda há compradores no mercado e que o preço poderá continuar a subir.
Por outro lado, uma vez que o IFR atinge a região de sobrevenda, ele começa a diminuir, mostrando que os vendedores têm mais controle do mercado.
Se o IFR continuar a diminuir depois de atingir a zona de sobrevenda, isso pode ser um sinal de que os vendedores permanecem no mercado e podem pressionar o preço para baixo.
Divergência de altas e baixas
Outro uso popular do IFR é detectar divergências entre altas e baixas do preço e do indicador.
Uma divergência bullish, (ou seja, de alta) acontece quando há uma nova alta no gráfico do preço, mas não há uma alta correspondente no gráfico do IFR.
Isso pode ser um sinal preciso de reversão de alta para baixa porque mostra que, embora o preço esteja subindo, a força dos compradores está enfraquecendo.
Uma divergência bearish (ou seja, de baixa) ocorre quando há uma nova baixa no gráfico do preço, mas não há uma baixa correspondente no gráfico do IFR.
Essa divergência sugere que os vendedores estão perdendo força enquanto o preço continua caindo.
Suportes e resistências
O nível 50 também costuma atuar como um importante nível de suporte/resistência nos mercados financeiros.
Quando o IFR está abaixo desse nível, é considerado como sendo na zona de sobrevenda; quando estiver acima dele zona sobrecompra.
A teoria é simples: se os vendedores dominam completamente o mercado (IFR abaixo da linha 50), logo existem chances reais da tendência continuar caindo.
Por outro lado, quando o valor do IFR for acima da linha 50, as chances são boas para continuar o movimento altista.
Variações do IFR
O que é IFR Estocástico?
O Índice de Força Relativa Estocástico é uma versão do indicador técnico IFR que usa o conceito de “estocasticidade”. Mas o que isso significa?
A estocasticidade é uma medida da relação entre um preço atual e seus valores recentes mais altos ou mais baixos. Ou seja, os resultado está ligado as probabilidades dos valores analisados.
A fórmula para calcular o IFR Estocástico é a seguinte:
IFR Estocástico = (IFR - IFRlowest) / (IFRhighest - IFRlowest)onde:
- IFR = valor do IFR
- IFRlowest = Menor valor do IFR no período
- IFRhighest = Maior valor do IFR no período
Assim como o IFR, o IFR Estocástico também pode ser usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.
A diferença é que enquanto os níveis do IFR vai de 0 a 100, os níveis do IFR Estocásitico vai de 0 a 1. Os padrões de sobrecompra são 0,8 e sobrevenda e ,0,2.
Por ser mais rápido, mais sinais aparecerão. No entanto, a confiabilidade também tende a ser menor. Por isso, pode ser útil usar outros indicadores para confirmar os sinais.
Wilder’s smoothing
Wilder’s smoothing é uma técnica utilizada para suavizar os valores do IFR, reduzindo assim as flutuações repentinas nos preços que podem levar a sinais falsos.
Para calcular Wilder’s smoothing, você divide o valor atual do IFR pelo número total de períodos utilizados no cálculo (por exemplo, 14).
Quando usar IFR? Conheça o melhor momento
O indicador IFR é um ótimo indicador para ajudar os investidores a identificarem oportunidades de compra e venda. No entanto, é importante saber quando usá-lo para obter os melhores resultados. A seguir estão algumas dicas sobre quando usar o IFR. Confira!
Use o IFR para confirmar movimentos de preços
Se o preço estiver se movendo para baixo e o IFR estiver mostrando uma tendência de baixa, isso pode ser um sinal de que a tendência de baixa está se confirmando.
Da mesma forma, se o preço estiver se movendo para cima e o IFR estiver mostrando uma tendência de alta, isso pode ser um sinal de que a tendência de alta está se confirmando.
Use o IFR para identificar reversões de tendências
Se o preço estiver em uma tendência de baixa e o IFR começar a mostrar sinais de reversão (como uma divergência bullish), isso pode ser um sinal de que a tendência está prestes a reverter.
Da mesma forma, se o preço estiver em uma tendência de alta e o IFR começar a mostrar sinais de reversão (como uma divergência bearish), isso pode ser um sinal de que a tendência está prestes a reverter.
Setups com IFR
Um setup com IFR é uma maneira de usar o indicador para tomar decisões de negociação. Existem vários setups diferentes que podem ser usados. Mas, por que os setups com IFR são importantes?
Os setups com IFR são importantes porque eles ajudam os investidores a tomar decisões baseadas em análises técnicas do mercado. Isso pode ser útil, especialmente quando o mercado está se movendo rapidamente ou quando há muito ruído no preço.
Setup IFR2
Um dos setups mais populares com IFR é o IFR2 criado pelo Latty Connors e suas variações. Entre elas o IFR2 Cíclico e o IFR2 Sniper criadas pelo do Stormer.
O IFR2 utilizar o indicador IFR com períodos, de acordo com a versão a compra se dá quando o IFR fica abaixo do nível 25, 10 ou 5.
Existem também algumas variações na forma de saída. Entre as opções estão:
- fechamento acima da média de 5 períodos;
- fechamento acima da máxima dos 2 últimos candles;
- depois de 7 dias.
Quer sabe como funciona em detalhes esse setup e se ele é lucrativo? Confira o artigo: IFR2: Como faturar 5 mil por mês no automático com esse setup.
Qual o melhor período para IFR?
Não há um consenso absoluto sobre qual o melhor período de tempo para utilizar o IFR. Afinal, diversos fatores podem determinar o que é melhor para cada pessoa.
Alguns especialistas recomendam usar um período de tempo mais curto, enquanto outros afirmam que um período de tempo mais longo é preferível.
Se você é adepto a operações com alvos mais curtos ou ficar posicionado pouco tempo, como em operações de day trade, considere períodos menores.
Se você é um investidor que busca alvos maiores e tem uma visão de médio e longo prazo, considere períodos maiores.
No entanto, analisando alguns setups comuns, notamos que a maioria dos traders usam períodos entre 2 e 20, intercalados em diversos tempos gráficos diferentes.
IFR e outros indicadores
Como qualquer outro indicador, quanto mais sinais estiverem confirmando um cenário, maior a probabilidade de dar certo. Assim, é importante usar outros fatores para dar maior força aos sinais do IFR. A seguir você verá como utilizar o IFR em conjunto com outros indicadores.
Médias Móveis e IFR
A média móvel é um indicador que suaviza o movimento de um preço para facilitar a análise. Ela é usada de diversas formas e cada uma dessas formas podem ser usadas em conjunto com o RSI para detectar pontos de entrada ou saída.
Seguir tendência
Essa é, sem dúvida, a principal forma de uso da média móvel. Mas como usar junto com o Índice de Força Relativa?
Como destacado no artigo, o objetivo do IFR é mostrar a força de uma tendência e uma das formas de se fazer isso é analisar o valor em relação a média central.
Dessa forma, um modo de verificar a confluência dos indicadores é verificar se inclinação da média, se o preço acima ou abaixo e se o valor do IFR está acima ou abaixo de 50.
Por exemplo, um sinal de compra se dá quando o preço está acima da média, com a média virada para cima e o valor do IFR for maior que o nível de 50.
Suportes e Resistências
Outra forma de utilizar a média móvel é como suporte ou resistência. Algumas médias são bem representativas nesse quesito, como as médias de 55, 70 e 200 períodos.
Dessa forma, você pode verificar falsos rompimentos dessas médias e se o nível do RSI no momento está sobrecomprado ou sobrevendido, buscando o movimento de reversão.
Estocástico e IFR
O estocástico é um indicador técnico usado para medir as flutuações do preço em relação ao seu intervalo recente de negociação. Assim como o RSI, o estocástico pode ser usado para identificar condições sobrecompra e sobrevenda do mercado.
Assim sendo, na medida que ambos os indicadores combinarem, ou seja, estiverem sobrecomprado ou sobrenvido a entrada deve ser realizada.
Price Action e IFR
Assim como os indicadores técnicos, o Price Action também pode ser utilizado em conjunto com o Índice de Força Relativa.
A princípio você precisa escolher algum padrão ou figura que indiquem reversão ou continuação da tendência atual. Em seguida, você deve fazer a leitura do IFR para realizar uma possível entrada.
Por exemplo, quando o RSI estiver acima ou abaixo dos níveis de sobrecompra e sobrevenda e você observa um Pin Bar, que é um padrão de reversão, essa pode ser uma boa oportunidade para entrar em uma negociação.
Suportes e Resistências
Alguns traders também gostam de usar o IFR em conjunto com os níveis de suporte e resistência.
Por exemplo, se o IFR estiver mostrando que uma ação está sobrecomprada mas o preço está se aproximando de um nível de resistência importante, isto poderia ser uma indicação de que a ação pode ter dificuldades para romper este nível.
Robô IFR
Agora que você já é um expert no indicador RSI, que tal criar um robô para executar as estratégias? É isso que você aprenderá agora.
Para isso, usaremos o Robô Trader SDIN4. Ele traz consigo mais de 160 indicadores nativos, incluindo o Índice de Força Relativa e permite criar uma estratégia em minutos, sem programar.
Vejamos agora, passo a passo, como é fácil criar um robô IFR no SDIN4.
1 – Baixar e instalar a plataforma Metatrader 5
Você pode baixar a plataforma Metatrader 5 pela sua corretora ou diretamente no site da desenvolvedora.
Fique tranquilo quanto a custos. A Metatrader 5 geralmente é gratuita na maior parte das corretoras.
2 – Baixar e instalar o SDIN4
Para baixar e testar o SDIN4, basta preencher os dados abaixo. Em seguida, receberá no e-mail cadastrado o robô. Para instalar, basta extrair o arquivo e dar dois cliques (importante nesse ponto já ter instalado a Metatrader 5).
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Depois de instalado basta abrir a plataforma e encontrará o robô no painel lateral esquerdo “Navegador” no menu “Consultor expert”.
3 – Abrir configurações do robô
O próximo passo é selecionar um ativo e “puxar” o robô para o gráfico. Ao fazer isso, será aberta uma caixa com as configurações do robô.
Primeiro vamos dar um nome ao robô. Nesse caso vamos utilizar o próprio nome do indicador – IFR e inserir um número mágico, vou inserir 1 como exemplo.
4 – Escolha da estratégia do indicador
Para esse exemplo vamos usar a estratégia Rompimento para o Centro, ou seja, esperamos os níveis do IFR ficar acima ou abaixo dos níveis de sobrecompra e sobrevenda.
A entrada deve ser efetuada na abertura seguinte quando o indicador fechar dentro dos níveis.
Para preencher essas configurações vamos até o grupo de Osciladores, selecionamos o IFR e escolhemos a estratégia Rompimento para o Centro. Veja todos os parâmetros para configurar na imagem a seguir.
5 – Configurações adicionais
Além das configurações básicas, você pode incrementar muito mais a configuração do robô. Ao inserir, por exemplo:
- Intervalos de horário;
- Limite de negociações;
- Break evens;
- Stop móvel;
- Stop loss e Take profit;
- Saídas parciais;
- Aumento de posição.
- E muto mais…
6 – Colocar o robô para operar
Depois de fazer as configurações, basta clicar em OK e habilitar o Algotrading, caso ainda não esteja habilitado. Para isso, basta usar o atalho no teclado Ctrl+E.
Porém, se observar que o robô ainda não está ativo, você pode observar isso pela cor do chapéu no canto superior direito do gráfico, vá até a guia Navegador > Contas, clique no sinal de “+” e você verá o robô.
Em seguida, clique com o botão direito e depois em Algotrading.
Conclusão
Todo investidor precisa saber que o Índice de Força Relativa é uma ferramenta valiosa que pode ajudá-lo a tomar decisões sobre quando comprar e vender ações.
Ele mede a magnitude das mudanças de preços e você pode usá-lo em qualquer ativo e período de tempo, embora seja recomendado períodos mais longos.
Existem algumas limitações ao RSI, mas se você as entender, você ainda pode usá-lo efetivamente.
Ao interpretar a ler, procure por divergências, níveis de suporte e resistência e condições de sobrecompra e sobrevenda.
E, se você quer muito mais segurança e validar as suas estratégias, utilize o Robô Trader SDIN4 para criar, testar e rodar os seus setups com IFR.
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