ADX: Como ele pode ajudar você a ser um trader melhor

Indicador ADX
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O Average Directional Movement Index (ADX) é um indicador de momentum que determina a força ou a fraqueza de uma tendência e indica quando entrar ou sair de uma negociação.

John Welles Wilder desenvolveu o indicador. Desde então, analistas e traders o utilizam para identificar a existência e a direção de tendências, bem como a força do movimento.

Este indicador técnico dá uma imagem clara da tendência do mercado, e fornece um alerta precoce sobre reversões ou consolidações.

Além disso, ele se funciona muito bem em conjunto com outros indicadores, sejam eles de momentum, osciladores e de tendência.

Neste artigo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o ADX. O que é, os seus componentes, sua forma de cálculo, como ler o indicador, as armadilhas para ficar de olho e estratégias de uso.

Está pronto para adicionar mais esse indicador no seu operacional e lucrar ainda mais? Então continua a leitura.

O que é ADX e como ele pode ajudar você a negociar melhor

Antes de mais nada o Índice Direcional Médio (ADX) é um indicador técnico que mede a força de uma tendência. O seu resultado provém de cálculos dos indicadores +DI e -DI (baseados no movimento do preço).

O próprio ADX é uma linha que oscila entre 0 e 100. Uma leitura de 0 significa que não há tendência, enquanto uma leitura de 100 significa que há uma forte tendência. Na prática, dificilmente você encontrará valores de 0 ou 100.

Tradicionalmente, uma leitura acima de 20 indica uma tendência forte, enquanto que uma leitura abaixo desse valor indica uma tendência fraca.

Mas como usar esse indicador? Há traders que usam para identificar tendências. Outros, para medir a força. Por fim, há aqueles que utilizam para identificar potenciais pontos de inflexão no mercado. Independente do seu objetivo, o ADX vai ajudar você.

O que é DMI?

DMI significa Directional Movement Index (Índice de Movimento Direcional). O DMI consiste em duas linhas, conhecidas como +DMI e -DMI. Estas linhas medem a força da tendência de alta e baixa, respectivamente.

+DMI mede a força da tendência de alta, enquanto -DMI mede a força da tendência de baixa. As duas linhas são traçadas em uma escala de 0 a 100. Uma leitura de 100 indica uma forte tendência, enquanto que uma leitura de 0 indica nenhuma tendência.

Como calcular

Em síntese, o ADX é composto por três elementos. Assim, há três etapas para realizar o se cálculo:

1) Calcular +DMI

Em primeiro lugar, para calcular +DMI, você precisará primeiro calcular dois outros indicadores: +DM e TR (+DM significa Positive Directional Movement e TR significa True Range).

Em segundo lugar, para calcular +DM, você precisará subtrair a mínima (low) de hoje da máxima (high) de ontem (se a mínima de hoje for menor que a máxima de ontem). Se este número for positivo, então será adicionado ao +DM; se for negativo, então será ignorado.

TR é simplesmente a Máxima (high) de hoje menos a Mínima (low) de hoje (independentemente de a Máxima de hoje ser maior ou menor do que a Máxima de ontem).

Uma vez que você tenha estes dois números, você pode calcular:

+DMI = (+DM / TR) * 100

2) Calcular -DMI

Da mesma forma, -DMI é calculado subtraindo a Mínima de ontem da Máxima de hoje (se a Máxima de hoje for menor que a Mínima de ontem), adicionando este número ao -DM se for positivo e ignorando-o se for negativo.

A forma de calcular a TR permanece inalterado, ou seja, Máxima de hoje menos a Mínima de hoje, independentemente de qual número for maior ou menor.

Uma vez que tenha os resultados, você pode então calcular – DMI:

-DMI = (-DM / TR) * 100

Desse modo, comparando estes dois valores, chegamos a uma avaliação objetiva sobre a força de movimento direcional sem ser tendencioso em relação aos dias para cima ou para baixo.

3) Calcular ADX

Finalmente, para chegar ao ADX, aplicamos uma média móvel exponencial (EMA) de 14 períodos (os períodos podem ser definidos pelo trader) em ambos -DMI e +DMI.

Depois de suavizá-los ainda mais com a média de suavização de Wilder (WMA), obtemos o que é popularmente conhecido como DI Lines ou simplesmente Indicadores Direcionais (DI).

Traçamos então outra linha chamada DX que é igual a ABS (-DI-/+DI)/(+DI-+DI). Esta linha oscila entre 0 e 100 como RSI ou Estochástico dando-nos níveis de sinal quando sobrecomprado ou sobrevendido.

A saber, uma EMA Smoothed (suavizada) de DX nos dá nosso indicador final conhecido comumente como Average Directional Index ou simplesmente ADX.

Como inserir o ADX no MT5

Como adicionar o ADX na Metatrader 5
Como adicionar o ADX na Metatrader 5

Embora pareça óbvio, em primeiro lugar é preciso ter a plataforma. Ao passo que essa condição está satisfeita, basta abrir a plataforma e seguir os passos abaixo.

Para inserir o ADX em sua plataforma MT5, primeiro clique com o botão esquerdo do mouse em “Inserir” na parte superior da tela.

Em seguida, clique com o botão esquerdo do mouse em “Indicadores”, navegue até “Tendência” e depois role para baixo até ver “Average Directional Movement Index” (Índice de Movimento Direcional Médio).

Finalmente, clique com o botão esquerdo do mouse em “Average Directional Movement Index” (Índice de Movimento Direcional Médio) e depois clique em “OK”.

Gráfico ADX

Como o ADX aparece plotado no gráfico
Como o ADX aparece plotado no gráfico

Como comentado, o ADX é composto por 3 elementos: o ADX, o +DI e o -DI. Todos são plotados como linhas e ficam, diferentemente de uma média móvel cuja linha é plotada no preço, as linhas desse indicador são apresentadas em uma janela separada.

Apesar de ter 3 linhas, existe apenas um parâmetro para configurar o indicador que é o período. A configuração padrão para o ADX é 14 períodos, mas isto pode ser alterado para se adequar ao seu próprio estilo operacional.

Por exemplo, se você estiver olhando para um gráfico de longo prazo, você pode querer usar um período mais longo. Por outro lado, se você estiver olhando para um gráfico de prazo mais curto, você pode querer usar um período mais curto.

Como analisar o ADX

analisar

Há três maneiras principais de interpretar o ADX:

  1. Olhando para a direção da linha ADX: Se a linha ADX está subindo, isso significa que a tendência está ficando mais forte. Se a linha ADX está caindo, isso significa que a tendência está ficando mais fraca.
  2. Olhando para o nível da ADX: Se a ADX está acima de 20, significa que há uma forte tendência. Se o ADX estiver abaixo de 20, significa que há uma tendência fraca.
  3. Olhando para +DI e -DI: Se +DI está acima de -DI, significa que os touros estão no controle e vice-versa.

Como usar o ADX

Direção do movimento

Você já notou o quanto o ser humano costuma ser imediatista? De querer tudo pra já? Naturalmente, as pessoas costumam levar essa atitude para o mercado financeiro e, geralmente o resultado é catastrófico. Mas, porque? Simples:

Mais importante que a velocidade é a direção!

O indicador ADX pode ser usado para identificar a direção da tendência. Se a sua linha está subindo, então a tendência é para cima. Se a sua linha está caindo, então a tendência é para baixo.

Aferindo a força da tendência

Tão importante quanto saber a direção, é conseguir decifrar a força da tendência. Isso porque, você não quer entrar em movimentos fracos, porque as chances de mudança nesses casos são maiores.

Dessa forma, o ADX também pode ser usado para aferir a força da tendência. Uma tendência forte é aquela em que o valor do indicador está acima de 25. Do contrário, uma tendência fraca é aquela em que o valor do indicador está abaixo de 20.

Analisando o momento

O ADX também pode ser usado para analisar a dinâmica, ou seja, o momentum. O momentum é simplesmente o quão rápido o preço está se movendo em uma determinada direção.

Se o preço está se movendo rapidamente, então o momentum é alto; se o preço está se movendo lentamente, então o momentum é baixo.

Momentum alto significa que há muita pressão de compra ou venda por trás da mudança e que ela pode continuar por algum tempo. O baixo momentum significa que não há muita pressão de compra ou venda por trás da mudança e que ela pode se reverter em breve.

Indicadores para usar com ADX

Há alguns indicadores que podem ser usados em conjunto com o indicador ADX para ajudar a confirmar sinais de entrada e saída das operações. Estes incluem o MACD, o RSI e o Oscilador Estocástico.

MACD e ADX

O MACD é um popular indicador de acompanhamento de tendências que pode ser usado para confirmar sinais do indicador ADX.

Quando o MACD está acima de zero, ele indica que a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, que está em alta.

Por outro lado, quando o MACD está abaixo de zero, indica que a média de curto prazo está abaixo da média de longo prazo, que é baixa.

IFR e ADX

O IFR/RSI é outro indicador popular que pode ser usado para confirmar sinais do indicador ADX. O RSI mede a magnitude das recentes mudanças de preços para avaliar as condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.

Uma leitura RSI acima de 70 indica que um título está sobrecomprado, enquanto uma leitura RSI abaixo de 30 indica que um título está sobrevendido.

Portanto, quando o sinal ADX indica uma possível inversão de tendência, verificar se o RSI é sobrecomprado ou sobrevendido pode ajudar a confirmar se existe de fato uma fraqueza na tendência atual.

Estocástico e ADX

O Oscilador Estocástico é mais um indicador popular que pode ser usado em conjunto com o ADX. O oscilador estocástico mede a dinâmica e compara o preço de fechamento de um ativo com sua faixa de preço durante um determinado período de tempo.

Quando o Oscilador Estocástico cruza acima de 80, ele indica que um ativo está sobrecomprado e pode ser ocorrer uma correção para baixo.

Da mesma forma, quando o oscilador estocástico cruza abaixo de 20, indica que um ativo pode estar subvalorizado e pode em breve ocorrer uma reversão para alta.

Portanto, como com os outros indicadores mencionados acima, o uso do oscilador estocástico em conjunto com o ADX pode ajudar a confirmar possíveis inversões de tendência.

As armadilhas do uso do ADX

Há algumas armadilhas potenciais no uso do indicador ADX que os traders devem estar cientes.

Uma delas é que às vezes surgirão sinais falsos, particularmente quando o mercado está limitado por um intervalo ou passando por um período de consolidação. Nesses casos, o ADX pode atingir níveis altos e depois cair novamente, dando sinais falsos para comprar ou vender.

Outra armadilha potencial é que o ADX mede apenas a força de uma tendência, não sua direção. Portanto, se o mercado estiver em uma forte tendência de queda, o ADX estará alto. Isto significa que você ainda pode acabar perdendo dinheiro, mesmo se estiver seguindo uma forte tendência medida pelo ADX.

Por esse motivo você precisa também considerar as linhas +DI e -DI, pois elas dirão a direção da tendência.

Finalmente, é importante lembrar que o ADX é um indicador de lagging, o que significa que ele só lhe dirá sobre tendências que já começaram. Dito isso, há sempre o risco de você perder alguns lucros antecipados se esperar que o ADX sinalize uma tendência antes de entrar em negociações.

Variantes do ADX

Existem algumas variantes diferentes do indicador ADX que você deve estar ciente. Estas incluem o DMI do Wilder, o ADX composto, e o ADX baseado em EMA.

Wilder’s DMI ou ADX Wilder

Eta variante foi desenvolvida por J. Welles Wilder e é usada para suavizar o cálculo padrão do ADX. Ela faz isto usando uma média móvel das máximas e mínimas em vez dos atuais preços máximos e mínimos

ADX Composto

O ADX Composto é uma variante que foi desenvolvida pela Tushar S. Chande. Ele foi projetado para resolver alguns dos problemas com o cálculo padrão do ADX, ou seja, pode ser excessivamente sensível aos movimentos de preços a curto prazo.

Para isso, o ADX Composto utiliza uma média ponderada dos pontos de dados de períodos passados em vez de apenas os dados do período mais recente.

ADX baseado em EMA

O ADX baseado em EMA é outra variante que suaviza o cálculo padrão do ADX utilizando uma média móvel exponencial em vez de uma simples média móvel.

Colocando tudo junto – Uma estratégia comercial usando ADX.

Estratégia

Iremos apresentar agora uma estratégia de tendência simples baseada no indicador ADX. As regras básicas do setup são as seguintes:

  1. Inserir uma posição de compra quando a linha +DI cruza acima da linha -DI de baixo para cima.
  2. Inserir uma posição de venda quando a linha -DI cruza acima da linha +DI de baixo para cima.
  3. Sair de sua posição quando a linha do ADX virar para baixo.

Um exemplo de comércio

Setup Simples Usando o ADX
Setup Simples Usando o ADX – Ganho de 4,13% nessa operação

Vamos dar uma olhada num exemplo de comércio para ver como esta estratégia funciona na prática. Para este exemplo, estaremos usando o par de moedas EUR/USD e um período de tempo diário.

A primeira coisa que precisamos fazer é inserir o indicador ADX em nosso gráfico com as configurações padrão (14 períodos).

Podemos ver que no momento de nossa entrada, a linha -DI tinha acabado de cruzar acima da linha +DI, indicando compra.

O nosso stop loss fica logo abaixo da mínima recente e nosso objetivo é sair da posição quando o ADX virar para baixo (o que acabou por acontecer).

Como criar um Robô ADX passo a passo

Agora que já temos uma visão detalhada do que é o ADX, como funciona e até um exemplo prático de operação, é a hora de criarmos um robô trader para negociar essa estratégia. Para isso vamos usar a plataforma Metatrader 5 e o Robô SDIN4.

Para instalar o robô trader SDIN4, basta extrair o arquivo e dar dois cliques (importante nesse ponto já ter instalado a Metatrader 5).

Depois de instalar abra a plataforma e encontrará o robô no painel lateral esquerdo “Navegador” no menu “Consultor expert”.

Em seguida você deve “puxar” o robô para o gráfico. Na janela que surgiu estão as configurações do SDIN4.

O primeiro passo é habilitar a negociação automática, dando um check nas 2 caixas, como apresentado a seguir.

Descrição da estratégia (setup)

  • Sinal de compra: +DI cruza para cima o -DI.
  • Sinal de venda: -DI cruza para cima o +DI.
  • Stop Loss: mínima do candle que deu o sinal.
  • Take Profit / Objetivo: ADX virar para baixo.
  • Gráfico diário.

Configurar no SDIN4

1 – Dar nome ao setup e inserir um número mágico.

2 – Configurar a entrada pelo cruzamento do +DI e -DI

Os 2 últimos parâmetros não são usados nesse indicador, logo não precisa mexer nessas opções.

3 – Configurar a saída pela inclinação do ADX

4 – Configurar stop loss na mínima

Configurar o Stop Loss na mínima no SDIN4
Configurar o Stop Loss na mínima no SDIN4

5 – Gráfico diário

Apesar de podermos deixar parametrizado no robô, a forma mais fácil de configurar o tempo gráfico é simplesmente fazer esse ajuste diretamente no gráfico.

6 – Outras configurações

Caso deseje o robô trader SDIN4 permite fazer uma grande quantidade de incrementos como a inclusão de stop móvel, break even, metas de ganho, limite de perda, horários de operação e muito mais…

7 – Executar

Para finalizar, basta clicar em OK e habilitar o Algotrading, caso ainda não esteja habilitado. Para isso, basta usar o atalho no teclado Ctrl+E.

Contudo, se observar que o robô ainda não está ativo, você pode observar isso pela cor do chapéu no canto superior direito do gráfico, vá até a guia Navegador > Contas, clique no sinal de “+” e você verá o robô.

Em seguida, clique com o botão direito e depois em Algotrading.

Conclusão

O indicador ADX é uma ferramenta extremamente útil para os traders e investidores, independemente se você faz operações de scalping, daytrade, swing trader e até mesmo position.

Ele ajuda a identificar a direção e a força da tendência. Além disso, o uso de outros indicadores em conjunto com o ADX pode fornecer uma confirmação adicional dos sinais de negociação.

Entretanto, como todo e qualquer indicador, é importante estar ciente de suas armadilhas, tais como sinais falsos, e procurar confluências para tomar decisões mais precisas.

Por fim, para ter mais eficiência em suas operações e eliminar o fator emocional, que pode atrapalhar os seus resultados. Utilize o robô trader SDIN4.

Agora que você já aprendeu tudo isso é hora de dar o próximo passo. Para isso, nada melhor do que contar com a ajuda de um especialista. Por isso, assine o nosso canal no YouTube e aprenda tudo o que você precisa para ganhar obter lucros nos mercados financeiros!

Carlos Eugênio

Fundador da Sociedade de Investidores. Investidor e Trader desde 2017 e Mestre em Engenharia de Produção (UFPE). Quer saber mais? Clique aqui.

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