Backtesting: O que é e como fazer para melhorar seus trades

Backtesting - backtest
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Sabia que é possível realizar múltiplos testes para determinar se uma estratégia de negociação funciona? Este método chama-se backtesting e pode ser uma ferramenta valiosa para os traders.

O backtesting é uma ferramenta essencial para melhorar as estratégias de negociação, ou seja, os setups.

Quando corretamente aplicados e interpretados, podem ajudar os traders a otimizar e melhorar as suas técnicas, encontrar erros e aumentar a confiança na estratégia antes de arriscar o dinheiro no mercado real.

Por isso, para ajuda-lo a compreender melhor como funciona e quais são os prós e os contras deste método, neste artigo vamos mostrar como você pode utilizar o backtesting como um aliado na sua estratégia. Confira!

O que é backtesting?

O que é backtesting - backtest

Em tradução livre, “backtest” quer dizer teste para trás. Desta forma, você pode testar, os seus setups em situações simuladas, mas usando como base os dados reais do mercado.

Na prática, backtesting nada mais é do que testar uma estratégia de investimento, ou como também é conhecida, setup ou sistema operacional, no passado.

Imagine, por exemplo, que a sua estratégia seja operar cruzamento de médias. Nesse caso, o backtesting consiste em analisar todos os cruzamentos no período escolhido e apresentar os resultados.

Assim, ao final, você saberá qual seria o resultado da estratégia no período selecionado.

A origem do backtesting

A origem do backtesting remonta à década de 1970, quando surgiu o primeiro software de negociação automatizada.

Este software foi desenvolvido para simplificar e automatizar as tarefas de análise e execução das operações de câmbio.

Rapidamente, os traders perceberam que o software poderia ser usado não apenas para executar as operações, mas também para testar diferentes estratégias de negociação antes de colocá-las em prática.

Desde então, o backtesting tornou-se uma ferramenta indispensável para qualquer trader que utilize sistemas automatizados de negociação baseados em regras.

O backtesting permite que os traders testem suas estratégias em diferentes mercados e períodos de tempo, sem arriscar seu capital real.

Ele também permite que você analise detalhadamente como uma determinada estratégia teria funcionado no passado, o que pode fornecer insights valiosos sobre como ela pode se comportar no futuro.

Qual a importância do backtesting?

backtesting igual contratar jogador de futebol

Mas porque avaliar o resultado de uma estratégia no passado se o futuro será diferente?

Para responder a essa pergunta eu costumo comparar o processo de backtest ao processo de contratação de um jogador.

Imagine que você é diretor de um grande time de futebol e quer contratar um atacante. Será que você não vai levar em conta o histórico de gols dele?

Digamos na lista você tem um que já foi melhor do mundo algumas vezes e faz em média 40 gols por ano.

O segundo, costuma passar por longos jejuns de gols, meses sem marcar. E a sua média de gols é 9 por ano.

Qual dos dois você contrataria para o seu time? Certamente a primeira opção! Acertei?

Assim também é o backtesting. Sem ele, você está simplesmente jogando um jogo de adivinhação e esperando que as coisas funcionem da maneira que você planejou.

Quais os tipos de backtesting?

Existem dois tipos principais de backtesting: manual e automático. Neste artigo, vamos comparar esses dois tipos de backtesting para que você possa decidir qual é o melhor para sua negociação.

Diferenças ente Backtest manual e Backtest automático

O backtesting manual é o processo de testar uma estratégia de negociação usando um gráfico e seus próprios conhecimentos de análise técnica.

Isso geralmente envolve marcar os pontos de entrada e saída em um gráfico e, em seguida, verificar se a estratégia teria sido rentável no passado.

O backtesting automático, por outro lado, é o processo de testar uma estratégia de negociação usando um programa de computador, muitas vezes um robô trader, que executa todas as análises técnicas e calcula os resultados para você.

Isso é útil se você não tiver conhecimento de análise técnica ou não quiser gastar o tempo necessário para fazer o backtesting manual.

Vantagens e desvantagens do backtest manual e backtest automático

Existem várias vantagens e desvantagens para os dois tipos de backtesting. Aqui estão algumas das principais diferenças:

Vantagens do backtesting manual:

  • Você aprende ao longo do processo;
  • Pode ser feito em qualquer gráfico;
  • Você pode testar suas próprias ideias;
  • É mais fácil de interpretar os resultados.

Desvantagens do backtesting manual:

  • Leva mais tempo;
  • Requer conhecimento de análise técnica;
  • Requer conhecimento em softwares como Excel;
  • Os resultados podem ser influenciados pelo seu viés;
  • Pode ser difícil comparar diferentes estratégias.

Vantagens do backtesting automático:

  • Leva menos tempo;
  • Não requer conhecimento de análise técnica;
  • Os resultados são menos suscetíveis aos seus vieses;
  • Resultados precisos, menos suscetível a erros.
  • Capacidade de analisar muito mais dados.
  • É mais fácil comparar diferentes estratégias.

Desvantagens do backtesting automático:

  • Dependendo da opção escolhida tem custos;
  • Precisa aprender sobre a usar a plataforma;
  • Precisa de um robô para implementar as estratégias;
  • Requer estudo para interpretar os resultados.

Backtesting manual e automático são duas maneiras importantes de testar estratégias de negociação antes de colocá-las em prática.

Enquanto o backtesting manual pode ser feito usando uma planilha de Excel, o backtesting automático é feito por meio de um software específico que processa os dados para você.

Como o backtesting funciona na prática?

backtesting cruzamento de medias

Para fazer um backtesting é preciso, primeiramente, ter uma ideia bem clara da estratégia que se quer testar. Isso significa saber exatamente quais são os critérios que serão utilizados para entrar e sair de uma posição no mercado.

Em seguida, é necessário escolher um período de tempo relevante para o teste — geralmente o mais longo possível, de preferência com pelo menos dois anos de dados históricos.

Uma vez que se tem os dados históricos do mercado e a estratégia definida, o próximo passo é programar um software capaz de simular a execução daquela estratégia.

Isso pode ser feito utilizando-se diversas plataformas disponíveis no mercado — algumas gratuitas, outras pagas.

O software irá rodar nos dados históricos e fazer todas as operações que a sua estratégia indicar, como se fossem operações reais no mercado.

Ao final do processo, será gerado um relatório detalhado contendo informações sobre todas as operações realizadas durante o período simulado, como número total de operações (ganhadoras e perdedoras), taxa média de acerto das operações, rentabilidade etc.

Com base nos resultados do backtesting é possível tirar conclusões sobre a viabilidade daquela determinada estratégia de investimento.

Se os resultados forem satisfatórios isso significa que há boas chances daquela estratégia funcionar bem também, na prática. Caso contrário, é melhor abandonar aquela ideia e procurar outra alternativa.

Quais as vantagens do backtesting?

Deixar de perder dinheiro

Com backtesting você pode ter certeza de que sua estratégia foi rentável antes de colocá-la em prática. Isso permite que você não desperdice dinheiro usando setups que não funcionam, ou testar imediatamente em conta real.

Embora o mercado seja sempre diferente, padrões se repetem. Logo, uma estratégia ruim, tende a se manter ruim e uma estratégia boa, tende a gerar bons resultados.

Aprendizagem

O backtesting é uma ótima ferramenta para aprender sobre um determinado sistema de negociação.

Ao testar um sistema em dados históricos, você pode obter uma ideia de como o sistema se comportaria em condições reais de mercado.

Isso pode ser muito útil para os traders que estão aprendendo a usar um novo setup.

Além disso, o backtesting pode fornecer valiosas informações estatísticas sobre o desempenho do sistema.

Confiança

Já imaginou utilizar um setup, mas com aquele pé atrás sem saber se a estratégia realmente é lucrativa?

Certamente operar na bolsa de valores com esse sentimento não gera bons resultados.

Quando você sabe os resultados históricos, você terá muito mais confiança no seu sistema operacional, visto que você sabe a média de perdas, maior rebaixamento, entre outros.

E ao analisar os resultados, você pode fazer ajustes para melhorar a estratégia e aumentar a sua confiança na capacidade do seu sistema gerar lucros no futuro.

Visão estratégica

Ninguém tem uma bola de cristal para prever o futuro, mas este tipo de teste facilita o desenvolvimento de técnicas de negociação com as possibilidades em mente.

Você também precisa se proteger ao negociar, e com esta perspectiva estratégica assertiva é possível descobrir maneiras de evitar enormes perdas.

Portanto, um dos maiores benefícios do backtest é que você sabe antecipadamente se sua tática tem o potencial de lucro ideal.

Evita que você perca tempo com indicadores ineficientes

Se você é iniciante, certamente passa um bom tempo pesquisando e testando novos indicadores e setups.

Se você é mais experiente, provavelmente se concentra mais em testar e aperfeiçoar os setups que já utiliza e melhorar outros aspectos como gestão de risco e mindset.

Então, seja você iniciante ou experiente, o backtesting vai ajuda-lo a verificar a eficácia do indicador muito mais rápido.

Incluindo a sua utilização em conjuntos com outros indicadores ou padrões de candle.

Prática

Para ilustrar esse ponto eu vou te contar brevemente a história do lenhador.

Numa determinada região havia um lenhador muito experiente e reconhecido como o melhor lenhador do local.

Mas, um jovem que inclusive havia treinado com ele, achava que ele deveria ter esse posto, por ser mais jovem e, do seu ponto de vista, conseguir produzir mais.

Então esse jovem desafiou o seu mestre.

No início da competição o jovem saiu em disparada e logo as lenhas que ele cortava se amontoaram bem mais rápido que a do experiente.

Em um dado momento, o jovem olhou para o mestre e o viu parado. Então, logo pensou que a vitória já estava garantida.

Ao final do processo, os juízes contaram todas as árvores foram cortadas e para a surpresa do jovem, o seu mestre foi o ganhador.

Ao ver o resultado o jovem perguntou ao mestre o que havia ocorrido, visto que ele tinha começado muito melhor e em dado até viu ele parado.

Então o mestre respondeu ao jovem que ele não estava parado, apenas estava afiando o machado. E com o machado afiado, ele conseguia cortar com mais facilidade e precisão.

É exatamente isso o que o backtesting permite fazer, uma prática deliberada. Fazer ajustes no setup, para conseguir gerar mais resultados com menos riscos.

Verificar o seu operacional

O backtesting é uma ótima maneira de testar seu operacional antes de colocar seu dinheiro real na linha. Isso permite que você experimente diferentes estratégias e táticas sem arriscar seu capital.

Apenas quando você garantir que está tudo funcionando “redondo”, aí sim você pode partir para conta real. Também é uma ótima maneira de aprender sobre um mercado ou ativo que você ainda não opera.

Permite testar os setups

Ao rodar um backtest você terá a sua disposição uma série de dados que pode ajudar a identificar erros caros e perdas desnecessárias.

Isso pode permitir que você corrija esses erros antes de colocar sua estratégia em prática, evitando assim perdas potenciais.

Além disso, também pode fornecer alguns insights valiosos sobre como sua estratégia funciona em diferentes condições do mercado. Isso pode ser extremamente útil na tomada de decisões futuras sobre sua negociação.

Economize tempo na execução da estratégia

Realizar backtesting pode economizar muito tempo na execução da sua estratégia, pois você poderá testar várias hipóteses de forma rápida e eficiente.

Isso economiza tempo na execução da estratégia, pois o trader não precisa ficar monitorando o mercado constantemente para ver se a estratégia está funcionando.

Além disso, o backtesting também pode revelar problemas na estratégia que podem não ser aparentes quando a estratégia é testada em tempo real.

Testar a estratégia em vários ativos

Geralmente quando um setup é apresentado, uma das perguntas mais comuns que são feitas é: funciona no mini índice, ou funciona no mini dólar…?

Com o backtesting essa resposta é facilmente verificada. Isto porque, existe a possibilidade de aplicar o backtest para vários ativos ao mesmo tempo.

Ou seja, com apenas uma execução você saberá para quais ativos ela funciona.

Testar novas estratégias

Como um bom trader, você deve estar sempre buscando novos conhecimentos. Seja por meio de mentorias, cursos, livros, podcasts, vídeos… E como todo conhecimento, você precisa praticar.

O conhecimento é um tesouro, mas a prática é a chave para alcançá-lo.

Thomas Fuller

O backtesting é a forma mais fácil de colocar em prática esse conhecimento, pelo menos para avaliar se vale a pena se aprofundar, se o que está aprendendo está alinhado com o seu perfil.

Quais as desvantagens do backtesting?

Não é sempre possível replicar as condições do mercado passado

Uma das principais desvantagens de realizar backtesting é que nem sempre é possível replicar as condições do mercado passado. Isso significa que os resultados do backtest podem não ser tão precisos quanto se poderia esperar.

Os dados podem não estar disponíveis

Outra desvantagem é que os dados podem não estar disponíveis para a realização do backtest. Isto significa que os resultados do backtest podem não ser tão precisos quanto se poderia esperar.

Outro problema é ter os dados, mas incompletos. Por exemplo, tendo apenas os dados de abertura, fechamento, máxima e mínima.

Dependendo da estratégia, isso pode representar uma grande diferença.

Pode ser um processo demorado

Uma última desvantagem é que realizar backtesting pode ser um processo demorado. Isto significa que pode levar algum tempo para obter os resultados do backtest.

Entre os fatores que podem contribuir para isso estão:

  • Configurações do seu computador;
  • Período de tempo que está sendo realizado o backtest;
  • Plataforma que está realizando, entre outros.

Pode sair caro

Por fim, o backtesting pode ser caro. Algumas plataformas de backtesting cobram uma taxa de assinatura mensal, o que pode ser bastante dispendioso para alguns.

Outras plataformas cobram por teste, ou pacotes de testes. Para quem usa poucas vezes, pode parecer algo interessante.

Mas eu tenho uma boa notícia. Também é possível realizar todo o processo de forma gratuita.

O backtesting pode ser enganoso

Os resultados do backtesting podem ser enganosos. Uma estratégia que parece funcionar bem em dados históricos pode não funcionar tão bem no mercado real.

Isso ocorre porque os mercados estão sempre se movendo e os dados históricos não podem capturar todas as mudanças.

Embora o backtesting seja uma ferramenta útil, é importante considerar todas as suas desvantagens antes de usá-la. Se não for feito corretamente, pode levar a resultados enganosos e perda de dinheiro.

Não é garantia de resultado

Embora backtesting tenha muitas vantagens, é importante notar que não garante resultados futuros.

As condições do mercado mudam constantemente, o que significa que o desempenho passado de uma determinada estratégia não necessariamente refletirá seu desempenho futuro.

No entanto, backtesting pode fornecer informações para ajudá-lo a tomar as melhores decisões possíveis quando se trata de investir seu dinheiro.

Quais fatores influenciam o resultado do backtesting?

Vantagens e desvantagens backtesting

Quando se trata de backtesting, há muitos fatores que podem afetar os resultados. Alguns são mais importantes do que outros, mas todos devem ser considerados ao planejar e executar um backtest.

Fonte e Qualidade dos Dados

“Em Deus nós confiamos; todos os outros devem trazer dados.”

William Edwards Deming

Uma das coisas mais importantes a considerar ao realizar o backtesting é a fonte e a qualidade dos seus dados. Se os seus dados não forem precisos, o backtest não será preciso.

É importante usar uma fonte de dados confiável. Além disso, é importante ter em mente que os dados históricos podem não ser representativos do mercado atual.

Determinismo

Outro fator importante a considerar é o determinismo. Isso significa que os resultados do backtesting devem ser consistentes e reproduzíveis.

Se os resultados do backtesting forem aleatórios, isso significa que há algo errado com o seu processo.

Para garantir o determinismo, é importante usar uma plataforma de backtesting confiável que seja capaz de reproduzir os resultados consistentemente.

Lógica da Execução de Ordens

A lógica da execução de ordens também é importante a considerar ao backtesting. Isto significa que as ordens devem ser executadas de acordo com as regras que você definiu.

Se as ordens não forem executadas de acordo com as regras, os resultados do backtesting podem não ser precisos.

Tenha em mente que no mercado real você terá latência, slippage e outros fatores que podem influenciar o envio das ordens.

Por isso, é importante verificar a lógica da execução de ordens antes de iniciar o backtesting.

Quais os principais mitos relacionados a backtesting?

9 mitos sobre investimentos que você ainda acredita backtesting

Infelizmente, existem alguns mitos associados ao backtesting que podem afastar os traders, especialmente os iniciantes. Leia mais para descobrir quais são os principais mitos relacionados ao backtesting.

Primeiro mito: backtesting é inútil

Algumas pessoas afirmam que backtesting é inútil, porque não há como saber se os resultados do teste serão repetidos no futuro.

No entanto, backtesting pode fornecer muitos insights úteis sobre o comportamento do mercado e seus possíveis movimentos futuros.

Além disso, pode fornecer valiosos sobre seu sistema de negociação e ainda pode ajudá-lo a identificar erros e otimizar seu sistema antes de investir seu dinheiro real.

Backtesting também pode ser útil para identificar e eliminar erros de lógica e construir um modelo mais robusto.

Segundo mito: backtesting é caro

Outro mito sobre backtesting é que ele é caro. Muitas pessoas pensam isso porque exige um conjunto de dados detalhados e um modelo a ser executado.

Mas, na verdade, há muitas maneiras de fazer backtesting de forma eficiente e econômica. A principal delas é usando alguns softwares e plataformas gratuitos disponíveis online.

No artigo: “Qual a melhor plataforma para robô trader? Aqui está o seu Guia Definitivo” eu apresento algumas ótimas opções gratuitas. E na verdades, são até melhores que as pagas, embora isso possa ser contraintuitivo.

Se você for programador, pode usar diversas fontes de dados gratuitas como o Yahoo Finance ou o Google Finance.

Terceiro mito: precisa ser/contratar um programador para backtesting

Outro mito é que você precisa ser ou contratar um programador para fazer backtesting.

Na verdade, muitos softwares de backtesting são fáceis de usar e não requerem nenhum conhecimento de programação.

Basta seguir as instruções fornecidas pelo software e você poderá testar seu sistema de negociação sem problemas.

Quarto mito: os resultados do backtesting não são precisos

Muitos traders acreditam que os resultados do backtesting não são precisos.

No entanto, isso pode ser evitado se você usar um bom software de backtesting e contar com dados reais e de qualidade.

Existem alguns fatores que podem tornar os resultados irreais, mas isso está mais relacionado a entender os seus objetivos e fazer as configurações corretas.

Quinto mito: backtesting é sempre confiável

É importante ter cuidado ao confiar nas informações que você obtém do backtesting.

Isto é devido ao fato de que os resultados do backtesting podem ser muito diferentes dos resultados reais da negociação em algumas situações.

Por exemplo, quando você não tem dados de todos os ticks reais e testa estratégias scalpers.

Outra situação é usar a modelagem apenas na abertura de preços para tornar o processo mais rápido.

Ainda outra, é utilizar o modo OHLC e fazer entradas antes do fechamento do candle.

Além disso, o backtesting pode não ser capaz de capturar todos os aspectos da negociação real.

Sexto mito: backtesting é perigoso

Muitas pessoas pensam que backtesting é perigoso, porque pode levar a resultados falsos ou enganosos.

No entanto, backtesting é apenas uma ferramenta, e como tal, deve ser usado com cautela e de acordo com as suas metas e objetivos.

Backtesting só é perigoso se você não souber o que está fazendo ou se não tiver cuidado. Se você usar backtesting de forma apropriada, poderá evitar muitos erros e tomar decisões mais informadas.

Sétimo mito: você só deve usar dados atuais

Uma grande falácia em relação a backtest é de que você só deve usar os dados dos últimos 3 ou 4 meses.

O argumento comumente utilizado é que ao usar períodos maiores, provavelmente você não estará capturando a realidade do mercado.

Mas, na prática, é justamente o contrário. Quanto maior o seu histórico, mais confiável se torna o backtest.

Pense, por exemplo, em pesquisas eleitorais. Se uma pesquisa é realizada com 100 pessoas e outra com 10.000. Quais das duas terá um nível de confiança maior?

Da mesma forma, quanto maior a quantidade de trades e o período testado, mais situações de mercado o seu setup terá passado e mais robusto será.

Quais cuidados ter ao fazer o backtest?

Quais cuidados ter ao fazer o backtest

Quando se trata de backtesting, há alguns cuidados importantes que devem ser tomados para garantir que os resultados sejam o mais precisos possível. Aqui estão algumas das coisas que você deve levar em consideração:

Lembrar que existe slippage

Enquanto na conta real quase sempre haverá slippage em um backtest isso não ocorre, o que pode levar a resultados diferentes da realidade.

Slippage ocorre quando você executa uma ordem e o preço atual do mercado é ligeiramente diferente do preço que você obteve na sua ordem.

Isso pode ocorrer devido ao fato de que o mercado está em constante movimento e, às vezes, as ordens simplesmente não podem ser executadas no preço que você deseja.

Logo, é importante ter em mente que os preços em um backtest podem ter uma pequena diferença.

Uma forma de você tentar agregar isso é simulando uma latência, ou seja, um atraso no envio das ordens.

Outra forma que ajuda a minimizar é utilizar ordens do tipo limite, ou seja, ordens que são executadas exatamente naquele preço.

Considerar os custos

Todas as vezes que você compra ou vende um produto no mercado, há um certo custo envolvido. Esses custos podem incluir taxas de corretagem, impostos, spreads, comissões e outras taxas.

Ao realizar um backtest, você precisa inserir esses custos para mascarar os seus ganhos e gerar uma falsa ilusão de bons resultados.

Tratar o backtest como a realidade

É importante lembrar que, embora os backtests sejam úteis, eles não são perfeitos. Os mercados são dinâmicos e podem mudar a qualquer momento.

Você precisa tratar o backtesting como uma representação realista do mercado.

É importante tratar o backtest como uma estimativa e não como uma verdade absoluta. Você não pode simplesmente ignorar as flutuações ou as condições atuais do mercado.

Com esses cuidados em mente, você estará em boa posição para obter os resultados mais confiáveis.

Quais os principais dados fornecidos pelo backtesting?

Lucro e prejuízo

O primeiro fator a ser considerado é se a estratégia está gerando lucro ou prejuízo.

É importante lembrar que nem todas as negociações serão vencedoras, portanto, é normal que haja perdas. Mas, o lucro líquido deve ser positivo ao final do período.

Se a estratégia estiver gerando perdas consistentes, isso pode indicar que ela precisa de ajustes ou que simplesmente não é adequada para o atual mercado.

Taxa de acerto

Outro fator importante a ser considerado é a taxa de acerto. Isto é calculado dividindo o número de negociações vencedoras pelo total de negociações realizadas.

Uma taxa de acerto alta indica que a estratégia está gerando mais negociações vencedoras do que perdedoras, enquanto uma taxa baixa indica o contrário.

Uma taxa de acerto de 50% significa que a estratégia está gerando ganhos e perdas em igual medida.

Note que sozinho esse indicador não é representativo, pois além do número de operações vencedoras você precisa saber quanto você ganha nas vitórias e quanto perde nas derrotas.

Fator lucro

O fator lucro é um dos principais dados fornecidos pelo backtesting. Ele mede o quão bem um sistema de negociação funciona e é determinado dividindo o lucro total pelas perdas totais.

O valor 1 representa equilíbrio entre ganhos e perdas, valores abaixo de 1 representa prejuízo e valores maiores que 1 representa lucro. Assim, quanto maior esse número melhor.

Volatidade

O último fator a ser considerado é a volatilidade. Uma das formas de medir isso é por meio do índice sharpe.

Uma estratégia com baixa volatilidade é menos propensa a gerar grandes perdas ou ganhos, enquanto uma estratégia com alta volatilidade é mais propensa a fazer isso.

Uma estratégia com baixa volatilidade é considerada mais segura, pois é menos propensa a gerar perdas catastróficas. No entanto, isso também significa que os ganhos potenciais são menores.

Drawdown

O drawdown máximo mostra quanto dinheiro um investidor poderia ter perdido se tivesse seguido aquela estratégia em determinado período de tempo.

O drawdown máximo pode ser um indicador útil para avaliar o risco de uma estratégia de investimento, bem como a capacidade do gestor de recuperar as perdas.

O backtesting permite que você analise o drawdown para verificar se ele está alinhado ao seu nível de tolerância ao risco.

Payoff

Payoff é uma medida da rentabilidade de um investimento. É calculado dividindo o lucro total pelo número de ações, títulos ou contratos negociados.

Outra forma de medir o payoff é dividindo o resultado final pela quantidade de traders realizados. Assim, você tem o ganho médio por trade.

Por exemplo, digamos que você fez 10 operações e obteve um lucro de R$ 100,00. Logo, o seu payoff é de 10.

O payoff pode ser usado para avaliar a rentabilidade de uma estratégia de investimento, bem como o risco e a volatilidade.

Por que o backtesting é indicado para os traders?

Os traders usam muitas estratégias diferentes para obter vantagem no mercado. No entanto, todos os traders devem fazer backtest em suas estratégias antes de usá-las para negociar com dinheiro real.

Backtesting ajuda os traders a determinar se uma estratégia é eficaz e se ele ou ela deve usá-la para negociar. Veja em seguida os 3 principais motivos para você trader, fazer backtests.

Aprendizagem

O backtesting é importante porque ajuda os traders a aprenderem sobre suas estratégias. Sem backtesting, os traders simplesmente não saberão se suas estratégias funcionam ou não.

Backtesting fornece aos traders informações valiosas sobre suas estratégias. Isso permite que os traders aprendam com seus erros e melhorem suas estratégias.

Testar estratégias

O backtesting também é importante porque permite que os traders testem suas estratégias antes de usá-las para negociar com dinheiro real.

Isso é importante porque muitas estratégias parecem boas em teoria, mas não funcionam bem, na prática.

Backtesting ajuda os traders a evitarem esses erros e garantir que suas estratégias sejam eficazes antes de usá-las para negociar com dinheiro real.

Usar apenas indicadores eficientes

Outra vantagem do backtesting é que ele permite que os traders usem apenas indicadores eficientes. Muitos traders usam muitos indicadores diferentes, mas isso pode ser confuso e levar a erros.

O backtest ajuda os traders a encontrar os melhores indicadores para suas estratégias e deixar de lado os indicadores inúteis.

Isso permite que os traders tenham uma abordagem mais simples e eficiente para suas estratégias.

O que fazer antes do backtesting?

1 — Entenda o seu perfil de trader

O primeiro passo é entender o tipo de trader que você é: discricionário ou sistemático.

  • Trader discricionário: usa seu próprio julgamento para entrar e sair de uma posição. Ou seja, os sinais de entrada e saída das operações são subjetivas.
  • Trader sistemático: conta com um sistema de trading que define e diz exatamente quando entrar e sair do trading.

Backetesting é menos relevante se você for um trader discricionário, uma vez que a estratégia não é estritamente definida. Mas isso não o impede de usar essa ferramenta.

Mas, se você for um trader sistemático, o backtesting será um de seus maiores aliados.

2 — Escolha como fará backtesting

Você pode fazer o backtest de diversas formas. A mais simples, menos eficiente e não recomendada é com um simples papel e caneta.

Outra opção com grau de dificuldade baixo, mas com muito mais opções e segurança é utilizando uma planilha eletrônica como o Excel, Google Planilhas ou LibreOffice Spreadsheet.

Uma terceira opção é programar. Você pode usar o python, por exemplo, conectando com fontes de dados gratuitos.

Mas, a forma mais fácil e flexível é um utilizando um robô trader white box, como o SDIN4.

3 — Detalhe a sua estratégia

O passo seguinte é descrever a estratégia em detalhes. Entre os pontos que você deve considerar estão:

  • Sinais de entrada e saída: indicadores, price action, volume, inteligência artificial, etc;
  • Stop gain e stop loss: valor financeiro, pontos, preço fixo, volatilidade, etc;
  • Tempo gráfico;
  • Ativo;
  • Horários de negociação;
  • Entradas e saídas parciais, entre outras opções.

Tenha isso documentado em um arquivo. Esse processo facilitará a modelagem no software escolhido para executar o backtest.

4 — Escolha a plataforma e o robô

O passo seguinte é escolher as ferramentas para realizar o backtesting. E, levando em conta o custo benefício do que temos hoje disponível no mercado, a melhor opção é usar a plataforma Metatrader 5.

Para rodar os backtests na plataforma você precisará de um robô trader, nesse caso você pode usar o SDIN4. Ele permite a utilização de forma gratuita para backtesting e conta demo, possui 161 indicadores nativos e permite que você crie praticamente qualquer estratégia sem programar.

Clique no botão abaixo para fazer o download grátis.

Como Fazer Backtest com o Excel

Excel é uma das ferramentas mais poderosas para análise de dados financeiros. É por isso que muitos comerciantes usam o Excel para fazer backtest de suas estratégias de negociação.

O primeiro passo é criar uma planilha. Em seguida colocar em uma célula o Saldo Inicial, outra para Lucro e outra para Resultado.

O passo seguinte é criar uma tabela com as colunas: Data, R$ Entrada, R$ Saída, Tipo de Operação, Resultado e Saldo.

Os campos data, entrada, saída e tipo de operação são manuais, você deve preencher de acordo com os pontos de entrada e saída do seu setup.

Para calcular o resultado em uma operação de compra basta subtrair a saída pela entrada.

Já para o resultado de uma operação de venda basta subtrair a entrada pela saída.

E para calcular o saldo, basta pegar o saldo inicial e somar com o resultado da operação. A partir das células seguintes o cálculo deve ser feito calculando o resultado anterior e não o inicial.

A seguir você visualiza um exemplo de preenchimento do modelo citado.

backtesting manual excel

Para uma melhor visualização você pode selecionar a coluna do saldo e criar um gráfico.

grafico backtesting manual excel

Como Fazer Backtesting no MetaTrader 5

A MetaTrader 5 (MT5) é uma plataforma de negociação multi-ativos que oferece aos traders acesso a vários mercados financeiros, como Forex, CFDs e futuros.

Além da negociação, a MT5 também oferece aos traders a funcionalidade de backtesting, que permite testar uma estratégia de negociação antes de colocá-la em prática.

No entanto, muitos traders não sabem como fazer backtesting no MT5. Por isso, a seguir, vamos dar-lhe um passo a passo sobre como fazer backtesting no MT5.

1 — Baixar e instalar a plataforma Metatader 5

O processo de instalação é bastante simples: basta baixar o programa na sua correta ou diretamente do site. Em seguida basta dar 2 cliques, clicar em avançar e depois concluir.

A Metatrader 5 foi criada para Windows, mas você consegue usar tanto Mac qualquer distribuição Linux, por meio do Wine.

Além disso, a Metatrader 5 requer acesso à internet para funcionar corretamente e o módulo de backstest só funciona no PC.

2 — Baixar e instalar o SDIN4

Para fazer o download basta clicar no botão abaixo, informar seu nome, e-mail e whatsapp e o arquivo será enviado para o e-mail.

Depois de fazer o download do arquivo, basta abrir a plataforma Metatrader 5 e navegar no menu em Aquivos >> Abrir pasta de dados. Ou utilizar o atalho Ctrl+Shift+D.

instalar o sdin4 para fazer backtesting

Em seguida navegue pelo caminho MQL5 >> Experts e nessa pasta cole o robô SDIN4.

Após colar o arquivo pode fechar a pasta e retornar para a plataforma.

O passo seguinte é ir até o módulo de Navegador, na lateral esquerda. Clicar com o botão direito em “Consultor Expert” e em seguida “Atualizar”.

Após isso basta clicar no sinal de “+” antes do nome “Consultor Expert”. Essa ação vai expandir as opções e o robô aparecerá.

3 — Abrir o testador de estratégias

O próximo passo é clicar no robô SDIN4 com o botão direito e em seguida em “Teste”.

Ao fazer isso será aberta a caixa do Testador de Estratégias. Nessa tela nós vamos selecionar a opção “Único”.

Depois de clicar em único seremos redirecionados para a aba configurações. No entanto, vamos até a guia “Parâmetros de entrada” ao lado.

Agora basta fazer a configuração da estratégia e colocar para rodar.

4 — Criar a estratégia

Definir a estratégia

Vamos criar uma estratégia bem simples, utilizando médias móveis.

O sinal para efetuarmos compras se dará quando o fechamento do preço for maior que a média e o sinal de venda quando o preço de fechamento for menor que média.

Utilizaremos uma média simples de 21 períodos.

Configurar a estratégia no robô SDIN4

1 – Nome da configuração e número mágico

O primeiro passo é definir um nome para a estratégia e dar um número mágico.

2 – Configurar a média móvel

O passo seguinte é configurar a média móvel de acordo com a definição da etapa 6. Para isso, basta navegar até o grupo de indicadores Médias 1 e preencher como está na imagem abaixo.

3 – Configurar a quantidade de indicadores para entrada e saída

Depois configurar o indicador é preciso informar para o robô quantos indicadores serão usados para entrada, saída e filtros.

4 – Configurar a inversão de posição

Vamos também configurar a inversão de posição. Nesse exemplo, estamos considerando que o robô estará sempre posicionado, por isso vamos ativar a virada de mão.

5 – Configurar o lote

Por fim, vamos configurar o lote. Aqui eu deixei como 0.00, o que quer dizer que o robô usará o menor lote possível do ativo. Ou seja, se tiver operando mini índice, será um contrato. Já se estiver operando ações no lote padrão será 100, e assim por diante.

5 — Configurar as opções do backtesting

Uma vez que a estratégia esteja selecionada, você precisará configurar as opções de backtesting.

1 – Expert advisor

É o robô, que automaticamente já é selecionado pela forma que seguimos no passo.

2 – Ativo

Ativo no qual queremos testar a estratégia. Pode ser qualquer ativo disponibilizado pela corretora que você está usando.

3 – Tempo gráfico

A Metatrader disponibiliza diversos tempos gráficos, partindo de 1 minuto até mensal.

4 – Data

Selecione o período que deseja realizar o teste. Você tem a sua disposição:

  • Histórico completo;
  • Último mês;
  • Último ano, e;
  • Período personalizado.

Caso a última opção seja escolhida, preencha ao lado o período inicial e final.

5 – Para frente

Como nosso objetivo é apenas backtest, essa opção não se aplica, é útil para o processo de otimização. Portanto, basta preencher como Não.

6 – Latência

Nesta opção você pode determinar um período de latência para tentar deixar o seu teste mais próximo da realidade e tentar simular fatores como slippage.

7 – Modelagem

Nessa opção vamos escolher “OHLC por 1 minuto”. Essa opção é uma boa alternativa para a maioria das estratégias e é bem mais rápida que as opções de cada tick.

8 – Lucro em pips

Essa é uma opção criada para aumentar a velocidade do backtesting, mas na prática não faz muita diferença, então pode deixar desmarcada.

9 – Depósito

Nessa opção você deve preencher o capital inicial e a moeda base de sua conta.

Atenção: caso você esteja operando no mercado brasileiro você precisa alterar a moeda para BRL. Ao clicar nas opções ela não aparece. No entanto, você pode digitar normalmente que será aceito.

10 – Alavancagem

Esta opção é para o mercado forex. Basta selecionar a alavancagem da conta ou a que quiser simular.

11 – Otimização

Neste caso vamos deixar selecionado a opção “Desabilitado”. Isto porque o nosso objetivo é apenas rodar um backtesting.

12 – Modo visual com exibição de gráficos de indicadores de negociação

Ativar ou desativar é opcional. Ao ativar, você visualiza o robô fazendo cada uma das operações como se estive no mercado ao vivo. Ao desativar você apenas obtém o resultado.

O que eu aconselho é realizar um primeiro teste visual, para ter a certeza que a estratégia está sendo executada corretamente. Em seguida, partir para o teste de resultado, que é mais rápido.

Veja na imagem cada um dos 12 itens preenchidos.

configuração dos parâmetros do backtesting no mt5

6 — Realizar e analisar o bakctesting

Uma vez que as opções de estejam configuradas, você pode clicar no botão “Iniciar” para começar o backtesting. Isso levará alguns minutos para que o backtesting seja concluído.

Uma vez que o backtesting for concluído, você poderá ver os resultados no “Teste de Volta (backtest)“.

Relatório do backtesting dados

Os resultados do backtesting incluem o número de Negociações, o lucro total, a perda total, o lucro máximo, a perda máxima, o lucro médio e a perda média.

Além disso, os resultados do backtesting também incluem os gráficos de desempenho e equilíbrio.

Relatório do backtesting gráfico de tempo
Relatório do backtesting gráfico de correlação
Relatório do backtesting gráfico de duração das negociações

Uma vez que você tenha visualizado os resultados do backtesting, você poderá analisar os resultados e ver se a sua estratégia de negociação é rentável.

Se a sua estratégia não for rentável, você poderá ajustar a sua estratégia ou escolher outra estratégia.

Como avaliar os resultados do backtesting?

Um dos principais objetivos do backtesting é permitir que os traders avaliem os resultados de um determinado sistema de negociação antes de usá-lo com dinheiro real.

Embora haja muitas maneiras de fazer isso, há três principais métricas que os traders geralmente usam para avaliar seus resultados: risco, proporção de ganhos e perdas, e exposição.

Analise o risco

O risco é a medida do potencial de perda de um determinado setup ou sistema de negociação.

Como o backtesting é realizado usando dados históricos, o trader pode calcular o valor máximo que o sistema de negociação poderia ter perdido em qualquer ponto do passado.

Com base nesses dados, o investidor pode determinar se o sistema é adequado para a sua tolerância ao risco.

Um dos melhores indicadores para avaliar o risco é o rebaixamento máximo de saldo e capital.

Entenda as métricas de ganhos e perdas

A proporção de ganhos e perdas é a média do número de negócios vencedores em relação ao número de negócios perdedores.

Existem várias formas de medir os ganhos e perdas. Por exemplo, você pode usar indicadores como:

  • Fator lucro: é calculado quando dividimos o lucro líquido total, pelo prejuízo líquido total. O resultado mostrará a relação entre as perdas e os ganhos;
  • Payoff: é o ganho médio obtido por negociação. É calculado pela divisão entre o lucro líquido e a quantidade de negociações realizadas;
  • Taxa de acerto: mostra qual a probabilidade de uma operação ser vencedora. É calculada dividindo o número de operações vencedoras pela quantidade total de negócios.

Verifique a sua exposição

A exposição é a medida do potencial de perda de um setup em relação ao capital total do investidor.

Por exemplo, se um trader tem US $10.000 em capital e assume uma posição de US $1.000, a exposição é de 10%.

Como o backtesting é realizado usando dados históricos, o trader pode calcular a exposição máxima e com base nesses dados, determinar se o sistema é adequado para o seu nível de exposição.

Analise a robustez

A robustez da estratégia é outro fator importante a considerar. Uma estratégia pode funcionar bem em um determinado período de tempo ou em determinadas condições de mercado, mas isso não significa que sempre funcionará.

É importante testar a estratégia em diferentes cenários para ver como ela se comporta em situações diferentes.

Entre as formas de testar a robustez de um backtest estão:

  • Aplicar o backtest em vários ativos e mercados diferentes;
  • Testar por longos períodos de tempo;
  • Garantir uma quantidade suficiente de traders para possibilitar validação estatística;
  • Aplicar simulação de Monte Carlo;
  • Entre outras.

Conclusão

Em suma, o backtesting é importante porque ajuda os traders a aprenderem sobre suas estratégias, testarem os seus setups e usarem apenas indicadores eficientes.

Se bem realizado pode economizar “anos de tela” e ajudar a investir com maior segurança.

Se você ainda não realiza backtest em suas estratégias, comece hoje. Você ficará surpreso com o quanto isso pode melhorar suas chances de sucesso como trader.

E para tornar esse processo ainda mais eficiente você precisa de um robô trader como o SDIN4. Pois, além de auxiliar na criação do backtest ele possibilita fazer otimizações e, principalmente, automatizar os seus setups.

Dessa forma, você não precisa ficar na frente do computador esperando um sinal para fazer as entradas e saídas do trading, o robô estará 24 horas analisando o mercado e operando de acordo com o que você determinou.

Além do robô, você contará com várias ferramentas adicionais para ajudar no seu operacional como uma biblioteca de setups, suporte para montar a sua estratégia e live de mentoria semanal para tirar suas dúvidas.

E o melhor é que tudo isso custa menos que uma refeição em um restaurante com a família ou uma noite na balada com os amigos.

E pode ficar tranquilo, pois você não tem risco. Clique neste link e faça agora o seu teste gratuito de 30 dias e veja os resultados, na prática.

O que você aprenderá mostrar

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Carlos Eugênio

Fundador da Sociedade de Investidores. Investidor e Trader desde 2017 e Mestre em Engenharia de Produção (UFPE). Quer saber mais? Clique aqui.

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