Bandas de Bollinger: como usar para negociar na Bolsa de Valores

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As Bandas de Bollinger é um dos indicadores técnicos mais populares usados pelos traders e investidores e, neste post de blog, mostraremos a você como utilizá-lo para negociar na bolsa de valores.

O mercado de ações é um lugar volátil, e se você não sabe o que está fazendo, pode ser muito fácil perder dinheiro. Por isso, antes de começar a negociar é importante ter uma estratégia sólida em vigor.

As Bandas de Bollinger são compostas por uma banda superior e uma inferior que flutuam com o preço de um título. Como resultado, as bandas se expandem quando o preço é volátil e se contraem quando não o é.

Ao usar as Bandas de Bollinger, os traders podem ter uma melhor noção de para onde o preço da ação provavelmente seguirá.

Ainda mais, porque há muitas maneiras diferentes de negociar com as Bandas de Bollinger, mas algumas das estratégias mais populares incluem usá-las para identificar condições de compra excessiva ou de venda excessiva, bem como para detectar potenciais reversões.

Cobriremos tudo isso e muito mais no corpo deste post do blog. Portanto, se você estiver pronto para aprender a negociar com o Bollinger Bands, continue lendo!

O que são e para o que servem as Bandas de Bollinger?

No final dos anos 70, o famoso analista técnico John Bollinger trabalhava como trader de commodities. Eventualmente, ele notou que havia momentos em que o preço das commodities se tornava tão volátil que se movia fora da faixa de desvio padrão e permanecia lá por um longo período de tempo.

Então, Bollinger percebeu que ele poderia criar uma faixa de negociação usando desvios padrão para melhor visualizar esses períodos de alta volatilidade.

As Bandas de Bollinger são classificadas como um indicador de volatilidade, assim como os Canais de Keltener. No entanto a sua forma de identificar a volatilidade é diferente.

Enquanto o Keltner analisa a volatilidade em virtude do tamanho dos candles (usando o indicador ATR), as Bandas de Bollinger medem a volatilidade analisando o distanciamento dos preços em relação a uma média móvel (por meio do desvio padrão).

Dependendo da forma de leitura, as Bandas de Bollinger possibilita identificar períodos de consolidação, bem como se o mercado está em tendência.

Definição

As Bandas de Bollinger são formadas por duas linhas que são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples (SMA).

A SMA é geralmente definida em 20 períodos, embora isto possa ser modificado para se adequar ao seu estilo operacional.

A banda de Bollinger superior é calculada pela adição de dois desvios padrão à SMA, enquanto a banda de Bollinger inferior é calculada pela subtração de dois desvios padrão da SMA. Da mesma forma que os períodos, os desvios também podem ser ajustados.

Antes de tudo, uma característica chave das Bandas de Bollinger é que elas se ajustam dinamicamente às mudanças na volatilidade. Na medida em que os mercados são mais voláteis, as bandas se expandem; Ao passo que quando os mercados são menos voláteis, as bandas se contraem.

Isto torna as Bandas de Bollinger uma ferramenta eficaz para identificar tanto as inversões de curto prazo quanto as tendências de longo prazo na ação dos preços.

Para que é útil

As Bandas de Bollinger possibilita a criar uma grande variedade de estratégias diferentes. Mas, talvez a mais popular seja a utilização das Bandas de Bollinger para identificar períodos de consolidação ou movimento lateral no mercado.

Quando o mercado está em um período de consolidação, os preços frequentemente serão negociados dentro de uma faixa estreita entre as Bandas de Bollinger superiores e inferiores.

Uma vez que os preços saiam dessa faixa, muitas vezes é uma indicação de que o mercado está pronto para se mover em uma determinada direção.

Além disso, outro uso popular para as Bandas de Bollinger é ajudar a confirmar as negociações de reversão.

Quando os preços rompem acima ou abaixo da banda de Bollinger superior ou inferior, isso pode ser uma indicação de que os preços estão prestes a fazer uma mudança significativa.

Isto pode ser especialmente útil quando combinado com outros indicadores técnicos, como níveis de suporte e resistência ou retrações Fibonacci.

Configuração das Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger são um indicador técnico que segue o preço de um título e compara-o com sua volatilidade.

Essencialmente, as bandas consistem em duas linhas traçadas abaixo e acima da média móvel simples do ativo e uma linha central.

Enquanto a linha central é uma média móvel, a largura das bandas é determinada pela volatilidade. Assim, quanto maior a volatilidade, mais largas as bandas e vice-versa. Essa volatilidade é medida pelo desvio padrão. Veja a seguir como calcular as Bandas de Bollinger.

Qual a fórmula de cálculo

A fórmula para o cálculo das Bandas de Bollinger é a seguinte:

Banda Superior = Média Móvel Simples + (Desvio Padrão x n)
Banda Inferior = Média Móvel Simples - (Desvio Padrão x n)

Onde:

Média Móvel Simples = Preço médio dos últimos X períodos

Desvio Padrão = Volatilidade do preço nos últimos X períodos.

n = Quantidade de desvios padrão para aplicar na média.

O que é desvio padrão

O desvio padrão é uma medida da volatilidade do preço, ou seja, quanto o preço flutua em relação à sua média. Quanto maior o desvio padrão, mais volátil é o preço e vice-versa.

A fórmula para o cálculo do desvio padrão é a seguinte:

Desvio Padrão = √ [(Preço1 - Média)2 + (Preço2 - Média)2 + ... + (Preçon - Média)2] / (n - 1)

Onde:

Preçoi = Preços dos últimos n períodos

Média = Preço médio dos últimos n períodos

n = Número de períodos considerados para o cálculo do desvio padrão.

Como colocar as bandas de Bollinger no MT5

O primeiro passo é encontrar o indicador Bollinger Bands na lista de indicadores disponíveis na plataforma comercial MetaTrader 5. Para fazer isso, vá para Inserir > Indicadores > Tendência > Bandas de Bollinger.

Como inserir Bandas de Bollinger na Metatrader 5 - MT5
Como inserir Bandas de Bollinger na Metatrader 5 – MT5

Então, após selecionar o indicador Bandas de Bollinger, você precisará inserir alguns parâmetros. As configurações padrão são geralmente boas, mas sinta-se à vontade para experimentar com diferentes configurações para ver o que funciona melhor para você.

Para este exemplo, usaremos as seguintes configurações:

  • Período: 20;
  • Desvios: 2;
  • Aplicar a: Close (Fechamento).

Assim, uma vez preenchido os valores, clique em “OK” para plotar as Bandas de Bollinger em seu gráfico. Agora você deve ver algo como isto:

Como aparece o indicador Bandas de Bollinger
Como aparece o indicador Bandas de Bollinger

Variações das Bandas de Bollinger

Indicador %b

O indicador %b é uma variação das Bandas de Bollinger criada por Julius de Kempenaer. O seu cálculo é a divisão do preço atual pelo intervalo das bandas.

O resultado é plotado em um gráfico com valores entre 0 e 100. Se o preço estiver acima das bandas, o indicador estará acima de 50; se estiver abaixo, estará abaixo de 50.

BandWidth (BW)

Além de criar as Bandas de Bollinger, John também criou uma variação dela a BandWidth (BW).

Ele mede a largura das bandas em relação ao preço e ajuda a identificar períodos de baixa volatilidade (quando as bandas estão se apertando) e períodos de alta volatilidade (quando as bandas estão se afastando).

O cálculo da BW é a dividisão do intervalo das bandas pelo preço atual. Então, se o resultado for menor que 0,5, isso indica baixa volatilidade; se for maior que 0,5, isso indica alta volatilidade.

Vantagens e desvantagens de usar as Bandas de Bollinger

Assim como tudo na vida, os indicadores também tem as suas vantagens e desvantagens. Confira algumas delas a seguir.

Vantagens:

  • Em primeiro lugar, elas podem ajudá-lo a identificar tendências;
  • em segundo lugar, elas podem ser usadas para detectar condições de sobrecompra e sobrevenda;
  • em terceiro lugar, as Bandas de Bollinger podem ser usadas para encontrar potenciais níveis de suporte e resistência;
  • finalmente, alguns traders acreditam que as bandas podem ser usadas para prever os movimentos futuros de preços.

Desvantagens:

  • Primeiro, como todos os indicadores técnicos, elas são baseadas em dados passados e podem nem sempre refletir com precisão os movimentos de preços atuais ou futuros;
  • segundo, como as Bandas de Bollinger utilizam desvio padrão para calcular as bandas, elas podem ser menos precisas em mercados voláteis;
  • finalmente, alguns traders acham as faixas difíceis de interpretar devido à sua natureza complexa.

Como não usar as Bandas de Bollinger?

As Bandas de Bollinger são uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta, seu uso exige cuidado. Segue algumas coisas a se evitar ao utilizar as Bandas de Bollinger:

  1. Não use as Bandas de Bollinger como um indicador autônomo. Embora possam fornecer informações valiosas sobre os movimentos de preços, elas devem ser usadas em conjunto com outros indicadores.
  2. Evite usar as Bandas de Bollinger para prever a movimentação de preços. Elas não são projetadas para este fim e não serão precisas.
  3. Não confie somente nas Bandas de Bollinger quando tomar decisões comerciais. Use-as como uma prova entre muitas outras ao tomar suas decisões.
  4. Tenha cuidado ao utilizar Bandas de Bollinger com estoques muito voláteis. As bandas podem se expandir e se contrair rapidamente, o que pode levar a falsos sinais.

22 Regras das Bandas de Bollinger

John Bollinger merece aplausos. Pois, além de criar essa excelente ferramenta, ainda disponibilizou 22 regras para potencializar o uso do indicador.

Apesar de ser o criador, essas regras não dizem respeito apenas a sua experiência. Na verdade, vários traders contribuíram no desenvolvimento dessas regras. Veja algumas delas abaixo:

4 – Se algum indicador adicional for usado, não deve estar diretamente relacionados entre si.

8 – Fechamentos fora das bandas, são primeiramente sinais de continuação, não sinais de reversão.

9 – Os parâmetros padrões podem e devem ser ajustados de acordo com o ativo e mercado.

20 – O indicador funciona em ações, índices, commodities, futuros…

21 – Bem como em qualquer tempo gráfico, desde que tenha uma quantidade de barras suficientes para entender o comportamento do preço.

Como interpretar e operar com Bandas de Bollinger?

Padrões em baixa (W) ou alta (M)

As Bollinger Bands também são úteis para identificar padrões de continuação ou reversão de tendência.

Um dos principais exemplos é o chamado “W-Bottom” em uma tendência de baixa.

Esse padrão ocorre quando os preços se movem para um novo mínimo, saltam fora da banda inferior e, em seguida, retornam à área da banda antes de continuar a tendência de baixa.

Este padrão sugere que a pressão descendente está diminuindo e que uma reversão da tendência é possível.

De forma similar, um “M-Top” pode ser usado para identificar reversões em uma tendência de alta.

Esse padrão ocorre quando os preços se movem para um novo máximo, saltam fora da banda superior e retornam à área da banda antes de continuar a tendência de alta. Ambos os padrões podem ser usados para entrada e saída pontual no mercado.

Estreitamento das Bandas

Um dos principais usos das Bollinger Bands é identificar períodos de estreitamento da volatilidade, o que pode indicar um próximo aumento na volatilidade.

Assim, quando as bandas se estreitam, significa que os preços estão se movendo em um intervalo mais apertado e há menos flutuação no mercado.

Então, isso pode ser um sinal de que os participantes do mercado estão ficando mais cautelosos e que uma mudança de tendência pode estar se aproximando.

Como resultado, os traders podem olhar para abrir posições quando as bandas começarem a se estreitar após um período de maior volatilidade.

Alcançando as Bandas

Outro uso importante das Bollinger Bands é determinar se um preço está sendo sustentado ou não por uma forte tendência de alta ou baixa.

Se um preço saltar fora da banda, isso pode indicar um reavivamento da tendência existente e uma boa oportunidade para entrar na direção da tendência dominante.

No entanto, se os preços continuarem a flutuar dentro das bandas, isso pode indicar que a atual tendência está fraca e que uma reversão é possível.

Com base nessa análise, você pode entrar comprado ou vendido.

3 Indicadores para usar junto com as Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger sozinhas já são um indicador muito poderoso, mas elas podem ser ainda mais eficazes se forem usadas em conjunto com outros indicadores.

Aqui estão 4 indicadores que, se usados corretamente, podem aumentar significativamente sua taxa de acerto nas operações com Bandas de Bollinger.

1. Média Móvel Simples (SMA)

A SMA, ou seja, a média móvel simples é uma das médias mais populares entre os traders e é uma ótima maneira de confirmar o sinal das Bandas de Bollinger.

Se o preço estiver se movendo acima da SMA, isso é um sinal de que a tendência é forte e provavelmente continuará.

Em contrapartida, se o preço estiver se movendo abaixo da SMA, isso pode ser um indicativo de que a tendência está enfraquecendo e pode reverter.

2. Oscilador Estocástico (Stochastic)

O Estocástico é um indicador momentum que mede as flutuações do preço em relação ao intervalo recentemente negociado. É útil para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda e possíveis pontos de reversão.

Quando usado junto com as Bandas de Bollinger, você pode procurar por divergências (quando o Estocástico está se movendo em uma direção diferente do preço) para confirmar os sinais gerados pelas bandas.

3. Índice de Força Relativa (RSI)

O IFR é outro indicador momentum popular entre os traders e funciona de maneira similar ao Estocástico.

Ele mede as flutuações do preço em relação às recentes máximas e minimas do mercado e também pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda e possíveis pontos de reversão.

O IFR também pode ser usado para confirmar divergências nos gráficos, assim como o Estocástico.

Setups – Estratégias com Bandas de Bollinger

Fechou Fora, Fechou Dentro

O que significa “fechou fora, fechou dentro”? Ocorre quando o preço se move para fora das bandas e fecha novamente dentro das bandas. Isso pode indicar uma inversão da tendência e os comerciantes podem olhar para comprar na fuga.

Sinal de compra: ocorre quando o preço atual fechar entre das banda (dentro) e o preço de fechamento do candle anterior fechou fora da banda inferior. Ou seja, o fechamento atual é maior que a banda inferior e o fechamento anterior é menor que a banda inferior.

Sinal de venda: ocorre quando o preço atual fechar entre das banda (dentro) e o preço de fechamento do candle anterior fechou fora da banda superior. Ou seja, o fechamento atual é menor que a banda superior e o fechamento anterior é maior que a banda superior.

Entrada: a entrada se dá na abertura do candle seguinte.

Saída: a princípio o stop-loss pode ser colocado abaixo da última mínima para uma posição de compra ou acima da última máxima para uma posição de venda. O alvo pode ser o nível oposto da banda, ou se você não quer esperar muito, na superação da média central.

Robô Bandas de Bollinger – Fechou Fora, Fechou Dentro

Agora que você já sabe o que é, como funciona e até alguns setups com a Bandas de Bollinger, que tal criar um robô para executar as estratégias? Assim, é isso que você aprenderá agora.

Para isso, usaremos o Robô Trader SDIN4. Isso porque, ele traz consigo mais de 160 indicadores nativos, incluindo as Bandas de Bollinger. Além disso, permite criar uma estratégia em minutos, sem programar.

Vejamos agora, passo a passo, como é fácil criar um robô no SDIN4.

1 – Baixar e instalar a plataforma Metatrader 5

Primeiramente, você pode baixar a plataforma Metatrader 5 pela sua corretora ou diretamente no site da desenvolvedora.

Fique tranquilo quanto a custos. A Metatrader 5 geralmente é gratuita na maior parte das corretoras.

2 – Baixar e instalar o SDIN4

Em segundo lugar você deve baixar o SDIN4. Para baixá-lo e testar, basta preencher os dados abaixo. Em seguida, receberá no e-mail cadastrado o robô. Para instalar, basta extrair o arquivo e dar dois cliques (importante nesse ponto já ter instalado a Metatrader 5).

Depois de instalado basta abrir a plataforma e encontrará o robô no painel lateral esquerdo “Navegador” no menu “Consultor expert”.

3 – Abrir configurações do robô

O próximo passo é selecionar um ativo e “puxar” o robô para o gráfico. Ao fazer isso, será aberta uma caixa com as configurações do robô.

Em primeiro lugar precisamos habilitar o algotrading para o robô executar as negociações. Na guia Comum, marcamos as duas caixas de opções, como apresentado na imagem a seguir.

Habilitar o Algotrading no SDIN4
Habilitar o Algotrading no SDIN4

Em seguida partimos para a guia Parâmetros de Entrada e vamos dar um nome ao robô. Nesse caso vamos nomear como BBFD, as duas iniciais referenciando o indicador e as duas últimas a estratégia, Fora, Dentro e inserir um número mágico, vou inserir 1 como exemplo.

4 – Escolha da estratégia do indicador

Depois de nomear e inserir o número mágico, o passo seguinte é definir a estratégia. Nesse caso, utilizaremos a Fechou Fora, Fechou Dentro, que apresentamos um pouco antes. Aqui vamos utilizar a saída na linha central.

Para isso, vamos até o grupo de Bandas e Canais, que é o primeiro, selecionamos o indicador Bandas de Bollinger e escolhemos a estratégia [2] Fora, Dentro (FD). Por fim, escolhemos os parâmetros do indicador. Veja todos os parâmetros para configurar na imagem a seguir.

Setup Fechou Fora Fechou Dentro Bandas de Bollinger Rodo SDIN4
Setup Fechou Fora Fechou Dentro Bandas de Bollinger Rodo SDIN4

5 – Configurações adicionais

Além das configurações básicas, você pode incrementar muito mais a configuração do robô. Ao inserir, por exemplo:

  • Intervalos de horário;
  • Limite de negociações;
  • Break evens;
  • Stop móvel;
  • Stop loss e Take profit;
  • Saídas parciais;
  • Aumento de posição.
  • E muto mais…

6 – Colocar o robô para operar

Depois de fazer as configurações, basta clicar em OK e habilitar o Algotrading, caso ainda não esteja habilitado. Para isso, basta usar o atalho no teclado Ctrl+E.

Contudo, se observar que o robô ainda não está ativo, você pode observar isso pela cor do chapéu no canto superior direito do gráfico, vá até a guia Navegador > Contas, clique no sinal de “+” e você verá o robô.

Em seguida, clique com o botão direito e depois em Algotrading.

Conclusão

As Bandas de Bollinger são uma ferramenta de análise técnica criada por John Bollinger, que se destaca por ser uma das mais versáteis e fáceis de usar. Elas podem ser aplicadas em qualquer ativo financeiro e em vários momentos do mercado.

Neste artigo, você aprendeu sobre as configurações, como colocar no MT5, vantagens e desvantagens, como interpretar, e setups e robôs. Mas ainda há muito a aprender!

Por isso, se inscreva no nosso canal do YouTube e assista aos nossos vídeos para aprender a aplicar as Bandas de Bollinger na Bolsa de Valores e obter lucros sempre que negociar.

Carlos Eugênio

Fundador da Sociedade de Investidores. Investidor e Trader desde 2017 e Mestre em Engenharia de Produção (UFPE). Quer saber mais? Clique aqui.

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