Canais de Keltner: A única coisa que você precisa saber para ter resultados

Canais de Keltner / Bandas de Bollinger
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Os Canais de Keltner são uma ferramenta que os traders técnicos utilizam para avaliar as condições do mercado e potencialmente identificar oportunidades de negócios.

O indicador é construído usando uma média móvel e um envelope baseado na volatilidade, que pode ser usado para avaliar se um mercado está “sobrecomprado” ou “sobrevendido”.

Embora o indicador Keltner Channel tenha algumas semelhanças com o Bollinger Bands, há também algumas distinções importantes entre as duas ferramentas que os traders devem estar cientes.

Neste artigo, daremos uma olhada mais detalhada no que são os Canais de Keltner, como eles são calculados e como podem ser usados em suas negociações. Confira!

O que são os Canais de Keltner?

Os Canais de Keltner são um tipo de indicador técnico que pode ser usado para ajudar os investidores a identificar potenciais oportunidades. A saber, o indicador tem o nome de Chester W. Keltner, que desenvolveu o conceito nos anos 60.

O Keltner Channel mede a volatilidade a partir de uma média simples. Mas, em vez de aplicar o preço de fechamento, comumente usado em outros indicadores, ele usa o preço típico. O preço típico é a média da máxima, mínima e fechamento dos candles analisados.

A volatilidade, representada pelos canais, é medida levando em conta a diferença entre a amplitude dos candles (máximas e mínimas) e a média móvel.

Aparência dos Canais de Keltner

Canal de Keltner Aparência
Aparência dos Canais de Keltner

O indicador consiste em um canal superior e um inferior que são colocados acima e abaixo da Média Móvel.

Esses níveis podem ser usados para identificar os níveis potenciais de suporte e resistência.

Mas, acima de tudo, a largura dos canais também pode ser usada como uma medida da volatilidade do mercado.

Quando os mercados são mais voláteis, os canais serão mais largos, e quando os mercados são menos voláteis, os canais serão mais estreitos.

Como são calculados os Canais de Keltner?

Há duas formas principais de calcular os Canais Keltner. A primeira é usando uma média móvel simples, e a segunda é usando uma média móvel exponencial.

1 – Calcular Keltner com Média Simples (SMA)

Para calcular usando uma média móvel simples, você pega o preço típico para cada período (máxima + mínima + atual)/3 e depois calcula a média ao longo do número de períodos que você quer olhar para trás.

Por exemplo, se você quer analisar 10 períodos para trás, você soma os preços típicos dos últimos 10 períodos e divide por 10.

Ao passo que para calcular a linha superior do canal, basta atribuir um multiplicador de ATR a Média Móvél, geralmente o dobro do valor da Média True Range (ATR).

A ATR é uma medida da volatilidade do mercado e é calculada tomando a diferença entre o preço atual máximo e mínimo, e depois dividindo isto pelo preço de fechamento do dia anterior.

A linha inferior do canal é calculada de forma semelhante, mas em vez de adicionarmos o dobro da ATR, nós a subtraímos da MA.

2 – Calcular Keltner com Média Exponencial (EMA)

Analogamente, a forma de calcular o Canal de Keltner com a Média Móvel Exponencial é a mesma que a usada para calcular a média simples.

O que mudará basicamente é a forma do cálculo da média, ou seja, enquanto a Média Simples (SMA) dá o mesmo peso a cada período, a Média Exponencial (EMA) dá um peso maior aos candles mais recentes.

A ideia por trás disso é refletir de forma mais clara o que está acontecendo no momento, mas sem deixar de lado os dados recentes.

Uma vez que você tenha calculado a linha do meio usando a média exponencial, você toma esse valor e o multiplica pelo número de ATR que você deseja que suas linhas superior e inferior sejam.

3 – Fórmula Matemática

fomula canal de keltner
Fórmula Canal de Keltner

A fim de criar o indicador, é preciso obter o valor dos seguintes dados:

Calcular o Preço típico: (Máxima + Mínima + Preço Atual) / 3.

Calcular a Amplitude: Máxima – Mínima.

Linha Central, opções com a média simples ou exponencial:

  • Média Móvel Simples: (Preço típico, Período) ou;
  • Média Móvel Exponencial: (Preço típico, Período).

Canal superior: Linha central + (Amplitude, Período).

Canal inferior: Linha central – (Amplitude, Período).

Assim, para resumir, há duas formas principais de calcular os canais Keltner – usando uma média móvel simples ou usando uma média móvel exponencial.

Em seguida, você pega o valor da linha média escolhida e o multiplica pelo número de ATR que você deseja que suas linhas superior e inferior sejam.

Qual a parametrização padrão do indicador?

A parametrização padrão do indicador pode variar de acordo com os objetivos.

Por exemplo, para analisar pontos de sobrecompra e sobrevenda utiliza-se como padrão para os Canais Keltner uma SMA de 10 períodos.

Mas, se o seu objetivo é verificar a força da tendência, o padrão adotado geralmente é uma SMA de 20 períodos.

No entanto, cada trader pode usar prazos mais longos ou mais curtos, dependendo de seu estilo de negociação.

Além disso, os Canais Keltner podem ser usados em qualquer intervalo de tempo, desde gráficos intraday (intervalos menores que 1 dia, por exemplo 5 minutos ou 1 hora) até gráficos semanais.

Como colocar os Canais de Keltner no gráfico da MT5?

Apesar de ser um indicador popular ele não está na lista padrão de indicadores da plataforma Metatrader 5. Mas não se preocupe, isso não quer dizer que você não pode usá-lo na plataforma.

Baixar do Mercado Metatrader

Uma das formas de obter o indicador é indo no Mercado Metatrader, filtrar por Indicadores e pesquisar por Keltner. Assim, aparecerá algumas opções pagas e gratuitas do indicador. Para instalar basta clicar no botão com o preço.

Faça o Download do Canal de Keltner Grátis

Contudo, você pode obtê-lo com mais funções e pronto para usar em robôs de forma mais prática e rápida aqui.

Em primeiro lugar, para Baixar Grátis o indicador Canais de Keltner deste tutorial, você precisará baixá-los usando o botão abaixo.

Para ter acesso ao download, você precisará assinar nossa newsletter usando o formulário abaixo. Como novo assinante, você receberá ofertas exclusivas de nossos produtos e uma ferramenta gratuita todo mês!

Sobretudo, se você já está na lista, ótimo! É só digitar o seu e-mail abaixo e clicar em download. Ah, e fique tranquilo, você não receberá e-mails extras em virtude disso.

Instalação e Configuração dos Canais de Keltner na MT5

Depois de fazer o download do arquivo, basta descompactar e dar dois cliques no executável. Ao fazer isso o indicador aparecerá na sua plataforma como mostrado na imagem a seguir.

Com o indicador na plataforma existem duas formas de inseri-lo no gráfico, representados pelas linhas vermelha e amarela.

Como instalar os Canais de Keltner na metatrader 5
Como instalar os Canais de Keltner na Metatrader 5
  1. Navegar até o menu Inserir > Indicadores > Personalizar > e clicar em CanalDeKetner.
  2. Ir na barra lateral “Navegador”, no menu “Indicadores” e dar dois cliques ou arrastar para o gráfico o CanalDeKeltner.

Em seguida será aberta uma caixa de diálogo. Siga até a aba Parâmetros de Entrada e faça as configurações e depois clique em ok.

Parâmetros dos Canais de Keltner do SDIN4

Pronto! Agora o indicador estará plotado no gráfico e você poderá utilizá-lo para suas operações, sejam elas manuais ou automatizadas.

Como interpretar e usar os Canais de Keltner?

Sinal de força

O primeiro sinal que podemos usar com os Canais de Keltner é o sinal de força. Este sinal é gerado quando o preço se move para fora do canal e, em seguida, retorna ao canal.

Podemos interpretar este sinal como um indicador de que o movimento original era forte o suficiente para superar a resistência do canal e, portanto, pode continuar.

Sinal de compra/venda excessiva

O segundo sinal que podemos usar com os Canais de Keltner é o sinal de compra/venda excessiva. Este sinal é gerado quando o preço se move para fora do canal e não consegue retornar ao canal.

Podemos interpretar este sinal como um indicador de que o movimento original estava sobrecomprado, ou seja, já subiu demais; ou sobrevendido (já desceu demais) e, portanto, pode reverter.

Quando utilizar esses canais?

A resposta a esta pergunta depende dos objetivos e preferências do trader.

Alguns conseguirão resultados com os Canais Keltner em negociações de day trade, enquanto outros podem preferir usá-los em um gráfico diário ou semanal a fim de capturar maiores oscilações no preço.

Em última instância, cabe ao trader individual experimentar diferentes prazos e configurações a fim de encontrar o que funciona melhor para eles.

No entanto, você pode seguir algumas diretrizes básicas ao utilizar os Canais de Keltner.

Quando houver convergências

Isso significa procurar outros sinais de confirmação para o sinal que você busca com o indicador.

Por exemplo, se você está usando o Canal de Keltner para buscar pontos de sobrecompra e sobrevenda, pode procurar uma confirmação de um Pin Bar.

Diante do alinhamento de notícias

Os Canais de Keltner costuma responder rapidamente a mudança dos preços. Logo, uma notícia pode influenciar o seu operacional, tanto de forma positiva quanto de forma negativa.

Por exemplo, digamos que saia uma notícia muito positiva no mercado. A tendência é que o preço se mantenha em alta por longo tempo. Dessa forma, se usar o indicador como sinal de força, provavelmente terá mais resultados do que se usar como sinal de reversão.

Apenas quando o seu operacional indicar

Embora essa dica pareça óbvia, na prática não é. Isso porque, muitos traders ficam procurando entradas, alterando parâmetros, tempo gráfico, etc. na ansiedade de entrar em uma negociação.

O resultado? Acabam entrando em trades ruins e ficando no prejuízo. Portanto, primeiro defina o seu operacional. Em seguida, siga-o à risca.

Como usar o Canal Keltner?

Os Canais de Keltner são muito versáteis. Logo, os traders e investidores o utilizam para operações especulativas, de curto prazo, bem como para operações de longo prazo. Veja um pouco mais como usar em cada caso.

Como usar o Canal Keltner em operações de day trade?

O daytrade com os canais Keltner pode ser uma maneira simples e eficaz de encontrar negócios lucrativos. Contudo, como as operações iniciam e finalizam no mesmo dia, use alvos e tempos gráficos curtos.

A princípio, uma opção é procurar rupturas do canal, o que pode indicar uma possível mudança de tendência e sair na linha central. Outro fator extremamente importante:

Sempre utilize stop loss ou um ponto de saída para operações de day trading.

Como usar o Canal Keltner em operações de swing trade?

O Swing trading com os Canais de Keltner pode ser uma ótima maneira de captar as tendências de médio prazo do mercado.

Para isso, você pode buscar sinais de força, como a direção da média e falsos rompimentos dos canais. Ou seja, o preço rompe o canal, retorna à média e segue a tendência.

Assim como no day trading, você também pode buscar reversões nas bordas do canal. E, como o prazo da negociação é maior, poderá utilizar tempos gráficos maiores, aumentando a precisão dos sinais.

Por fim, procure proteger as suas operações e isso pode ser feito com a utilização de stops, take profit e também na escolha de bons ativos para operar.

Setups com os Canais de Keltner

Setup K1

O setup K1 utiliza os Canais de Keltner com a Média Móvel Exponencial (EMA). O objetivo do Setup K1 é capturar movimentos curtos, assim sendo, são operações de scalping.

Configurações de Entrada

A entrada no setup se dá quando um candle rompe uma das bandas para fora e o candle seguinte abre dentro das bandas.

Assim, para uma compra o preço deve romper para baixo a banda inferior e o candle seguinte abrir acima da banda inferior.

Ao passo que para uma venda, o preço deve romper a banda superior para cima e o candle seguinte abrir abaixo da banda superior.

Stops e saídas

A saída da operação se dá no toque da média central. Bem como, um stop loss pode ser posicionado na mínima do candle que rompeu a banda para fora.

Configurações do indicador

Para o setup K1, usamos os Canais de Keltner utilizando como padrão a Média Móvel Exponencial. O período sugerido é de 20 e o desvio é de 2.2.

Configurações adicionais

O tempo gráfico usado no setup K1 é de 1 minuto e os ativos sugeridos são o Mini Índice ou Mini Dólar.

Outras configurações opcionais que você pode analisar são:

  • Pausas em determinados horários;
  • Metas de ganho diário;
  • Limite de perda diária;
  • Limite de operações.

Quais são as diferenças entre os canais de Keltner e as bandas de Bollinger?

Antes de tudo, em termos de aparência as Bandas de Bollinger são idênticas ao Canal de Keltner. Ambos os indicadores possuem uma linha central e uma linha superior e inferior.

Mas, existem algumas diferenças entre os indicadores. As principais são:

  • O Bollinger Bands usa o desvio padrão para calcular as suas linhas superior e inferior, enquanto o Canal de Keltner usa a ATR (Average True Range);
  • As Bandas de Bollinger se expandem e contraem de acordo com o afastamento em relação à média, enquanto os Canais de Keltner se alteram em virtude dos tamanhos dos candles;
  • Os Canais de Keltner fornecem mais sinais comerciais do que as Bandas Bollinger.

Quais são as vantagens e desvantagens dos Canais de Keltner?

  • Vantagens:
    • Primeiro, Ajuda a identificar tendências.
    • Segundo, ajuda a identificar potenciais reversões.
    • Terceiro, serve para definir pontos de entrada e saída.
    • Quarto, pode ser usado com outros indicadores.
    • Finalmente, eles são relativamente fáceis de usar e interpretar.
  • Desvantagens:
    • Primeiro, como todo indicador, os Canais de Keltner é baseado em dados históricos, portanto não levam em conta eventos que podem “fazer preço” no mercado.
    • Segundo, eles estão sujeitos a interpretação, portanto, dois traders diferentes podem ver coisas diferentes quando olham para o mesmo gráfico.
    • Terceiro, não há sucesso garantido ao usar os Canais de Keltner, isso porque resultados passados não garantem resultados futuros.

Robô de Canais de Keltner

Os robôs são programas de computador que negociam automaticamente. Alguns desses robôs traders permitem que você configure a sua própria estratégia e já vem com vários indicadores embutidos.

Esse é o caso do SDIN4. Ele conta com mais de 160 indicadores nativos e diversas configurações prontas. Assim, basta selecionar o indicar, a forma que deseja que ele opere e colocar para executar.

Vejamos agora, como é fácil criar um robô de Canais de Keltner com o SDIN4.

1 – Plataforma de negociação

O Robô Trader SDIN4 roda na plataforma Metatrader 5. Logo você deve baixar e instalar a plataforma.

Você pode fazer o download diretamente do fabricante, bem como diretamente na sua corretora. Basta ir a área de contratação, assinar os termos e baixar.

Fique tranquilo quanto a custos. A Metatrader 5 geralmente é gratuita na maior parte das corretoras.

2 – Download e Instalação do robô

Para baixar e testar o SDIN4, basta clicar no link abaixo, preencher os dados e, em seguida, receberá no e-mail cadastrado o robô. Para instalar, basta extrair o arquivo e dar dois cliques (importante nesse ponto já ter instalado a Metatrader 5).

Agora basta abrir a plataforma e encontrará o robô no painel lateral esquerdo “Navegador” no menu “Consultor expert”.

3 – Abrir configurações do robô

O próximo passo é selecionar um ativo e “puxar” o robô para o gráfico. Ao fazer isso, será aberta uma caixa com as configurações do robô.

Primeiro vamos dar um nome ao robô. Nesse caso vamos utilizar as iniciais do indicador – CK e inserir um número mágico, vou inserir 1 como exemplo.

4 – Configurações do indicador

Para esse exemplo vamos usar a estratégia Fechou Fora, Fechou Dentro. Ou seja, o candle anterior fecha fora das bandas e o seguinte dentro.

Assim, vamos até o primeiro grupo de indicadores, Bandas e Canais 1 e selecionamos o indicador Canais de Keltner.

Em seguida, vamos preencher as configurações do indicador como na imagem a seguir.

5 – Configurações adicionais

Além das configurações básicas, você pode incrementar muito mais a configuração do robô. Ao inserir, por exemplo:

  • Intervalos de horário;
  • Limite de negociações;
  • Break evens;
  • Stop móvel;
  • Stop loss e Take profit;
  • Saídas parciais;
  • Aumento de posição.
  • E muto mais…

6 – Colocar o robô para operar

Depois de fazer as configurações, basta clicar em OK e habilitar o Algotrading, caso ainda não esteja habilitado. Para isso, basta usar o atalho no teclado Ctrl+E.

Porém, se observar que o robô ainda não está ativo, você pode observar isso pela cor do chapéu no canto superior direito do gráfico, vá até a guia Navegador > Contas, clique no sinal de “+” e você verá o robô.

Em seguida, clique com o botão direito e depois em Algotrading.

Conclusão

A única coisa que você precisa saber sobre os Canais Keltner é que ela é uma excelente ferramenta, tanto para traders, quanto para investidores. É fácil de interpretar e usar.

Dessa forma, se você montar um bom setup, certamente isso pode lhe dar uma vantagem no mercado.

Portanto, se você está procurando uma ferramenta de negociação simples e eficaz, os Canais de Keltner são uma ótima escolha.

Além disso, você pode criar Robôs de Canal de Keltner, que permitem testar e validar as estratégias e, por fim, operar pra você automaticamente.

A chave é encontrar uma estratégia que funcione bem e depois automatizá-la usando um robô. Isto pode economizar muito tempo e esforço a longo prazo, e pode ajudar a garantir que os negócios sejam colocados de forma consistente e precisa.

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Carlos Eugênio

Fundador da Sociedade de Investidores. Investidor e Trader desde 2017 e Mestre em Engenharia de Produção (UFPE). Quer saber mais? Clique aqui.

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