Média Móvel Exponencial (EMA): Como usar, estratégias +robô

Fala sócio, aqui é o Carlos. Imagine estar em um campo de batalha financeiro, onde cada decisão pode significar a diferença entre lucro e perda.

Nesse cenário, a Média Móvel Exponencial (EMA) é a sua espada, cortando o ruído do mercado para revelar as tendências ocultas e os pontos de entrada e saída potenciais.

A EMA é um indicador técnico popular que coloca mais peso nos preços mais recentes, tornando-a mais responsiva às mudanças de preço em comparação com a sua irmã mais velha, a Média Móvel Simples (SMA).

Mas como exatamente ela é calculada? E como você pode interpretar seus movimentos para tomar melhores decisões no seu trading?

Neste artigo, vamos desvendar todos os segredos dessa que é uma médias mais populares do mercado financeiro.

Vamos começar com a fórmula, explicando cada componente e como eles se juntam para criar este poderoso indicador técnico.

Em seguida, vamos mergulhar na interpretação, discutindo tudo, da inclinação até os diferentes tipos de cruzamentos.

Mas não vamos parar por aí. Vamos equipá-lo com dicas práticas sobre como usá-la em sua estratégia de trading.

E sabe o que melhor? Com exemplos práticos de como identificar pontos de entrada e saída e discutindo as vantagens e desvantagens de usar esse fabuloso indicador.

Então, se você é um trader ou investidor pronto para aprimorar suas habilidades de análise técnica e conquistar o campo de batalha financeiro, continue lendo. A jornada para dominar a média exponencial começa agora.

Como a Média Móvel Exponencial funciona

A MME é calculada dando mais peso aos preços mais recentes. Isso significa que ela reage mais rapidamente às mudanças de preço do que uma Média Móvel Simples.

Para ficar fácil de entender, pensa nela como uma balança que se ajusta ao ritmo do mercado.

Ela dá mais peso aos candles mais recentes (à direita), que refletem as tendências atuais, e menos peso aos candles mais antigos (à esquerda), que já perderam a relevância.

Já a Média Móvel Simples é como uma balança que se mantém estável e constante, sem diferenciar os candles pelo seu período.

Assim, quando o preço de um ativo está subindo ou caindo, a MME subirá e cairá mais rápido do que a MMS. Isso pode ser particularmente útil em mercados voláteis, onde os preços podem mudar rapidamente.

Principalmente para o trader isso é algo muito bom, pois permite que reagir rapidamente as mudanças de direção de curto prazo.

Cálculo da Média Móvel Exponencial

A Média Móvel Exponencial é calculada usando uma fórmula que atribui mais peso aos preços mais recentes. Vem comigo para entender analisar cada uma das partes:

EMA=(PreçoAtual−EMAanterior)∗(2/(Período+1))+EMAanterior

Vamos entender os componentes desta fórmula:

• PreçoAtual: Este é o preço mais recente do ativo que você está analisando. Pode ser o preço de fechamento, abertura, máxima, mínima ou qualquer outro preço que você escolher.
• EMAanterior: Esta é a Média Móvel Exponencial do período anterior. Para o primeiro cálculo, você pode usar a Média Móvel Simples (SMA) do mesmo período.
• Período: Este é o número de candles que você está considerando em sua média móvel. Pode ser qualquer número que você escolher, mas períodos comuns incluem 9, 21, 50 e 200.

Exemplo de cálculo

Por exemplo, digamos que você esteja utilizando um gráfico diário cujo preço atual é R$ 50,00 e o anterior foi R$48. Logo temos:

EMA=(50−48)∗(2/(9+1))+48=48.4

Este cálculo dá mais peso ao preço mais recente (R$ 50,00) e menos peso ao anterior (R$ 48,00), resultando em uma reação mais veloz aos movimentos do mercado.

Quais são os principais tipos de médias móveis?

Existem vários tipos de médias móveis, cada uma com suas próprias características e usos. Eu gosto de compará-las a carros que correm em diferentes velocidades e tem objetivos e comportamentos diferentes.

Para ilustrar vamos comparar as três principais médias com carros bem conhecidos.

Média Móvel Simples (MMS)

A Média Móvel Simples é o tipo mais básico de média móvel. Podemos dizer que ela é como um fusca que tem um charme nostálgico, mas pode ser mais lento.

Ela é fácil de calcular, assim como um Fusca é fácil de manter. Mas é mais sensível aos ruídos do mercado e pode gerar falsos sinais de reversão.

A média simples da o mesmo peso para todos o preço de todos os períodos. Logo, ela é calculada somando os preços de um dos períodos e dividindo pelo número de períodos.

Média Móvel Exponencial (MME)

A Média Móvel Exponencial já é um pouco diferente, visto que dá mais peso aos preços recentes. Por isso, gosto de compará-la a uma Ferrari que é mais veloz e potente, mas pode ser menos econômico.

Assim como a Ferrari gosta de pista livre para andar e se torna custosa para ficar em um engarrafamento, essa média é mais rápida e responsiva às mudanças de tendência, mas pode ser menos confiável em mercados laterais.

Média Móvel Ponderada (MMP)

Já a Média Móvel Ponderada eu gosto de comparar a um Tesla. Isso porque é mais moderno e inteligente, mas pode ser mais difícil de manter.

Ela é semelhante a exponencial, mais dá peso aos preços mais recentes de uma maneira diferente. Ela pode ser mais precisa e adaptável às condições do mercado, mas é mais complexa e difícil de calcular.

A Média Ponderada multiplica cada preço no período por um peso que aumenta linearmente. Isso significa que os seus preços mais recentes têm um impacto em comparação com a exponencial.

Outras tipos de médias

Embora essas três sejam as mais comuns a verdade é que existe uma infinidade de tipos de médias. Cada uma tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha do tipo a ser usado dependerá das necessidades e objetivos específicos do investidor.

Abaixo vou listar algumas outras populares entre os traders e investidores:

• Média móvel triangular (TMA);
• Média móvel adaptativa (AMA);
• Média móvel de Hull (HMA);
• Média móvel de Kaufman (KAMA);
• Média móvel de Wilder (WSA);
• Média móvel de Guppy (GMMA);
• Média móvel de Arnaud Legoux (ALMA);
• Preço médio ponderado pelo volume (VWAP);
• Preço médio ponderado pelo tempo (TWAP).

Diferença entre Média Móvel Exponencial e Simples

Ambas as ferramentas são extremamente úteis na análise técnica, porém existem algumas diferenças importantes entre elas que você deve entender.

Se analisarmos as fórmulas, veremos que a principal diferença entre as duas médias está no peso dado a cada período de cálculo.

Enquanto a simples da o mesmo peso, a exponencial considera os candles mais próximos mais relevantes e por isso ela dá uma maior “gratificação” ou importância.

Mas a questão é: qual o impacto disso no seu trading?

Se você opera períodos muito curtos, a diferença será muito pequeno. No entanto, quanto maior o período analisado, mais fácil será identificar as diferenças entre elas.

Para ficar mais fácil verificar isso, a imagem a seguir apresenta as duas médias com 9, 50 e 200 períodos. A cor verde representa a média simples, enquanto a amarela a exponencial.

Como pode observar acima, nesse curto período as médias são praticamente idênticas e chegam a se sobrepor em alguns momentos.

Acima você observa que as distâncias entre as duas médias já são maiores e elas ficam “coladas” por menos tempo.

Por fim, observamos acima as duas médias com 200 períodos. Como pode ser visto, as distâncias entre elas é a maior das amostras. O que é bem natural.

Pense que enquanto a média simples dá o mesmo peso para o período 1 e o período 200, na EMA os últimos candles quase não possuem relevância.

Como utilizar usar na Análise Técnica

A EMA é uma ferramenta poderosa que pode ser incorporada em sua estratégia de negociação de várias maneiras. Aqui estão 4 formas práticas de como fazer isso:

Identificação de tendências

Existem diversas formas de utilizar a Média Móvel Exponencial para identificar tendências. Vejamos as principais.

1. Inclinação da média: se a média está apontando para cima, temos uma tendência de alta. Se apontando para baixo, uma tendência de baixa. E se está horizontal, com poucos movimentos para qualquer uma das direções, temos uma tendência lateral.
2. Preço em relação a média: neste caso, temos uma tendência de alta quando os preços estão acima da média. De forma contrária, temos uma tendência de baixa quando o preço está abaixo da média e lateral quando a média está “dentro” os candles.
3. Preço e inclinação: aqui é a combinação dos pontos anteriores. Ou seja, quando a média estiver apontando para cima e os preços acima, temos uma tendência altista. Já se os preços estão abaixo da média e a inclinação dela está para baixo, temos uma tendência baixista. E quando temos a linha horizontal e passando dentro dos candles temos uma tendência lateral.
4. Alinhamento de várias médias: outra forma usada identificar as tendências é usando várias médias juntas. Quando todas estiverem alinhadas em ordem da menor para a maior para cima temos uma tendência de alta, para baixo temos uma tendência de baixa e quando as linhas não estão alinhadas e ordenadas estamos em um mercado lateralizado.

Pontos de entrada e saída

Pontos de entrada e saídas são os gatilhos ou sinais que indicam o momento de entrar e sair das operações.

Quando dizemos que a média móvel exponencial é um sinal de entrada ou saída, na verdade estamos querendo dizer que quando a condição determinada ocorrer é o momento de entrar ou de sair do trading.

Existem muitos setups que utilizam as médias como sinais, sejam para entrar, sair ou ambos. Um deles é o Setup 9.1. Nesse setup o sinal de entrada é a virada da média. Quando isso ocorre, a máxima ou mínima do candle deve ser marcada e a entrada no rompimento dessa máxima (para compra) ou mínima (para venda).

Outro setup que utiliza as médias para entrada são as agulhadas do Didi. Didi Aguiar, criou um indicador, chamado Didi Index, que inclusive você pode usar no SDIN4, baseado em 3 médias móveis.

O sinal consiste basicamente em verificar o momento em que as médias estão muito próximas e em seguida saem enfileiradas. Visualmente lembra linhas sendo colocadas em uma agulha, daí o nome do setup.

Veja no vídeo o criador do setup explicando como utilizar.

Mas a EMA também pode ser usada para indicar o momento de saída de uma operação, como é o que acontece no Setup IFR2 do Larry Connors.

No caso do IFR2 o sinal de entrada é gerado pelo indicador IFR, enquanto a saída pode ser no rompimento da média ou após 7 candles caso a média não tenha sido rompida.

Outro sinal de entrada muito utilizado é o cruzamento das médias móveis. Neste caso, quando a média rápida, ou seja de menor período, cruzar a lenta para cima gera um sinal de compra. Caso o cruzamento da rápida tenha sido para baixo temos um sinal de venda.

Filtro de ruído do mercado

Imagine que o mercado de ações é como o oceano, e os preços dos ativos são como ondas. Assim como as ondas podem ser influenciadas por ventos leves ou tempestades, os preços dos ativos podem flutuar devido a pequenas variações do mercado ou grandes notícias.

O ruído do mercado seria como o vento leve, causando pequenas ondas e flutuações que não refletem uma mudança significativa na maré (tendência do mercado).

A Média Móvel Exponencial é como um filtro que suaviza essas pequenas ondas, permitindo que os investidores vejam a direção real da maré.

Por exemplo, suponha que uma grande empresa de tecnologia anuncie um avanço inovador, como ocorreu agora com a NVIDIA. Essa notícia pode causar um aumento significativo no preço das ações da empresa.

Se você estiver usando uma MME de 20 dias, inicialmente pode não reagir muito, pois embora dê mais peso aos preços mais recentes, ainda leva em conta os 19 dias anteriores.

No entanto, se o preço das ações continuar a subir nos dias seguintes, a MME subirá também, indicando uma tendência de alta.

Isso pode ser um sinal para os investidores considerarem entrar no mercado, pois a MME está confirmando que a notícia teve um impacto significativo e duradouro no preço das ações, e não apenas um pico temporário causado pelo ruído do mercado.

Já caso se trata-se de uma notícia pontual, poderia induzir muitos traders a entrar em uma operação e logo em seguida ver que foi apenas um “fogo de palha”.

Evitar overtrading

Usar Médias Móveis Exponenciais (MMEs) pode ajudar a evitar o overtrading ou a sobrenegociação. Mas do que isto se trata?

Ocorre quando um investidor realiza muitas operações em um curto período, muitas vezes em resposta a pequenas flutuações de preços que não refletem mudanças significativas na tendência do mercado.

A medida que você cumpre os 3 pontos anteriores de forma disciplinada, automaticamente você resolve esse problema. Isso porque, em vez de entrar de forma aleatória e a todo momento, você vai verificar a tendência, esperar o sinal e usar períodos que permitam filtrar o ruído do mercado.

Agora se você não tem disciplina e controle emocional para fazer isso utilizar um robô trader é uma boa opção.

Quantos períodos utilizar na Média Móvel Exponencial

A escolha do número de períodos a serem utilizados na Média Móvel Exponencial (MME) é uma decisão importante que pode ter um impacto significativo na eficácia da sua análise técnica.

O número de períodos que você escolhe usar dependerá dos seus objetivos específicos como trader ou investidor. Aqui estão algumas diretrizes gerais que podem ajudar:

1. Curto prazo: Se você é um investidor de curto prazo, como um day trader, você pode querer usar uma MME com períodos menores e também em um tempo gráfico menor.
   Por exemplo, não fará muito sentido usar o gráfico diário se você busca sinais de para entrar e sair no mesmo dia.
   As médias mais usadas para esse perfil são: 8, 9, 20, 21, 50 e 70.
2. Longo prazo: Se você é um investidor de médio e longo prazo, você pode querer usar uma MME com um número maior de períodos, bem como observar tempos gráficos maiores.
   Os tempos gráficos mais usados são 1 hora (H1), 4 horas (H4), Diário (D) e Semanal (W).
   Quanto aos períodos das médias, 21, 50, 70 e 200.

Lembre-se, não existe um número “correto” de períodos a serem usados na MME. A melhor escolha dependerá das suas necessidades e objetivos específicos como investidor.

Uma boa prática é realizar backtesting para o ativo que você pretende operar e observar quais performam melhor para o seu objetivo.

Veja isso antes de usar as médias

Apesar de ser uma ferramenta excelente, sempre há algo que podemos fazer para evitar erros comuns ou melhorar os resultados. Por isso, abaixo estão três coisas importantes que você pode considerar ao usar as médias.

• Condições de Mercado: Os cruzamentos de EMAs podem ser mais eficazes em mercados com tendências claras. Em mercados laterais ou voláteis, os cruzamentos podem produzir muitos sinais falsos, especialmente em períodos curtos. Portanto, avalie a direção e a força da tendência antes de confiar nos sinais.
• Volume de Negociação: O volume de negociação pode fornecer uma confirmação adicional dos sinais. Um aumento no volume de negociação durante um cruzamento, rompimento do preço ou virada na inclinação da média exponencial pode indicar uma forte convicção dos traders, tornando o sinal mais confiável.
• Outros Indicadores Técnicos: As médias podem ser usadas em conjunto com outros indicadores técnicos e price action para confirmar os sinais de negociação. Por exemplo, os traders podem usar a barra elefante ou ADX, para confirmar os sinais.

Vantagens da Média Móvel Exponencial

A Média Móvel Exponencial é uma ferramenta valiosa na análise técnica por várias razões. Aqui estão algumas das principais vantagens de usar ela em seu operacional:

1. Reação rápida às mudanças de preço: A EMA dá mais peso aos preços mais recentes. Isso significa que ela reage mais rapidamente às mudanças de preço do que a Média Móvel Simples (MMS).
2. Identificação de tendências: Pode ser usada para identificar tendências de alta, baixa e lateralização no mercado.
3. Sinais de compra e venda: Também pode ser usada para gerar sinais de compra e venda, tanto para entradas quanto de saídas das operações.
4. Flexibilidade: A Média Exponencial pode ser ajustada para diferentes períodos de tempo, dependendo das necessidades e objetivos do investidor.
5. Facilidade de uso: Indicador de tendência de fácil interpretação, tornando-a ideal para iniciantes. Embora também seja usados por investidores experientes.

Desvantagens do Uso das EMAs

Embora a Média Móvel Exponencial seja uma ferramenta valiosa na análise técnica, ela também tem desvantagens que os traders devem estar cientes:

• Sinais Falsos: As EMAs podem produzir sinais falsos, especialmente em mercados voláteis ou sem tendência clara. Isso pode levar a decisões de negociação erradas e potenciais perdas.
• Indicador Atrasado: As médias são indicadores atrasados, o que significa que elas fornecem um sinal após a mudança de preço já ter ocorrido. Isso pode resultar em oportunidades de negociação perdidas.
• Dependência de Outros Indicadores: Não diria que esse é um “problema” e sim uma boa prática, desde que usados na quantidade e forma correta.

Média Móvel Exponencial no MetaTrader 5

O MetaTrader 5 é uma plataforma popular de negociação de ativos financeiros e oferece uma variedade de ferramentas de análise técnica, incluindo a Média Móvel Exponencial (MME). Aqui está como você pode usá-la no MT5:

1. Adicionando a EMA ao gráfico: Para adicionar a MME ao seu gráfico no MetaTrader 5, você pode ir até a barra de ferramentas e clicar no ícone “Indicadores”. Em seguida, selecione “Tendência” e depois “Média Móvel”. Na janela que aparece, você pode selecionar “Exponencial” no campo “Método”.
2. Configurando a média: Na mesma janela, você pode configurar o número de períodos, a cor e a espessura da linha.
3. Interpretando a MME: Uma vez que a MME é adicionada ao seu gráfico, você pode usá-la para identificar tendências de mercado e gerar sinais de compra e venda.

Como criar um Robô Trader com EMA

Agora que já sabemos tudo o que é de mais importante sobre esse indicador é a hora de saber como automatizar, ou seja, criar um robô trader para fazer as operações no automático, sem a necessidade de você estar na frente do gráfico esperando um sinal e sem programar.

O passo a passo a seguir está considerando que você está iniciando do zero, logo, se você já cumpre alguns dos passos pode seguir para os próximos.

#1 Escolha da corretora

Temos diversas corretoras no Brasil e no exterior. Vamos usar a para esse exemplo a corretora XM para operar com o robô de negociação automatizada SDIN4 na plataforma Metatrader 5.

Isso porque, se você for um novo usuário receberá um crédito de 30 USD para começar a operar em conta real – sem necessidade de depósito – proporcionando uma excelente oportunidade para iniciar no mundo do trading automatizado.

#2 Escolher a plataforma de negociação:

A Metatrader 5 se destaca como a melhor opção para robôs de investimento devido à sua ampla gama de indicadores técnicos, diversidade de instrumentos financeiros, presença global, capacidade de teste de estratégias com dados históricos, personalização avançada e integração direta com dados econômicos em tempo real.

Para instalar basta acessar a sua conta na XM, no menu na lateral esquerda clicar em “Mais”, depois em “Plataformas”, depois “MT5 para PC”. Em seguida você deve clicar no botão “Transferir” para baixar o arquivo executável. Por fim, basta dar dois cliques e seguir as instruções na tela.

#3 Robô Trader SDIN4

O SDIN4 é recomendado para a seleção em robôs traders na Metatrader 5 por ser um sistema white box que oferece controle total sobre a estratégia, suporta múltiplas estratégias e múltiplos ativos simultaneamente, e permite operar em várias corretoras com uma única licença. Então a primeira coisa a fazer é baixar o sdin4.
Depois de fazer o download do arquivo, basta abrir a plataforma Metatrader 5 e navegar no menu em Aquivos >> Abrir pasta de dados.

Em seguida navegue pelo caminho MQL5 >> Experts e nessa pasta cole o robô SDIN4. Após colar o arquivo pode fechar a pasta e retornar para a plataforma.

O passo seguinte é ir até o módulo de Navegador, na lateral esquerda. Clicar com o botão direito em “Consultor Expert” e em seguida “Atualizar”.

Após isso basta clicar no sinal de “+” antes do nome “Consultor Expert”. Essa ação vai expandir as opções e o robô aparecerá.

Agora vamos fazer as configurações.

#4 Acessar as configurações

O próximo passo é clicar no robô SDIN4 com o botão direito e em seguida em “Teste”.

Ao fazer isso será aberta a caixa do Testador de Estratégias. Nessa tela nós vamos selecionar a opção “Único”.

Depois de clicar em único seremos redirecionados para a aba configurações. No entanto, vamos até a guia “Parâmetros de entrada” ao lado.

#5 Criar a estratégia no SDIN4

#1 O primeiro passo é definir um nome para a estratégia e dar um número mágico.

#2 Configurar a média móvel exponencial

Aqui vamos fazer uma configuração bem básica, vamos comprar quando o preço estiver acima da média e a média estiver apontando para cima e vender quando o preço estiver abaixo da média e apontando para baixo.

#3 Configurar a quantidade de indicadores para entrada e saída

#4 Configurar a inversão de posição

Nesse exemplo, estamos considerando que o robô estará sempre posicionado, por isso vamos ativar a virada de mão.

#5 Configurar o lote

Aqui eu deixei como 0.00, assim o robô usará o menor lote possível do ativo. Ou seja, se tiver operando mini índice, será um contrato. Já se estiver operando ações no lote padrão será 100, e assim por diante.

#6 – Salvar as configurações

Com todas as configurações realizadas basta clicar com o botão direito e depois em “Salvar”. Na caixa que se abre bastar dar um nome para o arquivo e escolher um local para salvar.

#7 Colocar o robô para rodar

Agora basta ir até a caixa navegador. Depois em Consultor Expert e “puxar” o robô para o gráfico.

Na janela que se abrir navegue até a aba “Parâmetros de entrada, clicar em “Abrir” e navegar até o arquivo que você salvou. Seleciona o arquivo e clica em Abrir.

Agora navegue até o local onde você salvou o arquivo e clique em “Abrir”. Ao fazer isso toda a configuração é carregada no robô e basta clicar em “OK” para carregar o robô.

#8 Habilite as negociações automáticas

Pronto! Agora o robô já está carregado e pronto para começar a operar. O passo final é habilitar as negociações automáticas.

Por isso, primeiro verifique se o chapéu que indica o robô está azul (operando) ou cinza (desabilitado). Se estiver azul, está tudo ok. Se estiver cinza siga habilite o algotrading, como mostrado na imagem abaixo.

Se ainda ainda o chapéu continuar cinza, vá até a barra lateral esquerda “Navegador” e clique no sinal de “+” para expandir as contas.

Vá até a conta que está rodando o robô e clique no “+” para mostrar os robôs que estão no gráfico.

Em seguida habilite o Algotrading clicando no nome.

Após isso, volte para o gráfico, dê um clique e confirme que o chapéu está azul, indicando que o robô está ativo e aguardando para fazer entradas.

Cara, a Média Móvel Exponencial (EMA) é realmente uma ferramenta poderosa para qualquer trader ou investidor. É como ter um radar que filtra o barulho do mercado e destaca as tendências reais. Imagina só poder identificar quando uma tendência está se formando e entrar no momento certo? É isso que a EMA permite fazer.

Além disso, ela é super flexível. Você pode ajustar o número de períodos para se adequar ao seu estilo de negociação, seja de curto ou longo prazo. E a cereja do bolo é que você pode usá-la em conjunto com outros indicadores para ter uma confirmação extra dos sinais.

Claro, como tudo na vida, a EMA tem suas limitações. Ela pode gerar sinais falsos em mercados voláteis e é um indicador atrasado, então você precisa estar atento a isso. Mas se você souber usar direitinho, ela pode ser uma aliada poderosa para identificar oportunidades e evitar armadilhas.

Então, se você quer elevar seu jogo no trading, vale a pena dar uma boa estudada nessa média exponencial. E se quiser continuar aprendendo sobre análise técnica e estratégias de negociação, não deixe de assinar nosso canal do YouTube. Lá, você encontra dicas e conteúdos incríveis.

Perguntas Frequentes