Quando um robô trader faz uma operação? Guia completo

Fala sócio, aqui é o Carlos e nesse artigo eu vou te explicar de forma simples e bem fácil de entender quando um robô trader faz uma operação.

Como criador do SDIN4, lido diretamente com muitos clientes perguntando porque o robô ainda não fez nenhuma entrada, ou que era para ter entrado em determinado ponto.

Por isso, decidi criar este artigo. Aqui eu vou te mostrar as principais causas dessas dúvidas. Além disso, vou te apresentar os aspectos mais relevantes sobre as confirmações de sinais com exemplos práticos.

Então, continua comigo nas próximas linhas e ao final do artigo você saberá identificar quando um robô faz ou não uma operação e como configurar o robô para executar exatamente a sua estratégia.

Quando um robô trader faz uma operação

Um robô trader nada mais é do que uma estratégia de automatização de investimentos. Ou seja, sempre que o conjunto de regras definidas acontecer uma ordem é executada.

Esse conjunto de regras pode incluir muitas variáveis como:

• Um ou vários indicadores para entrada;
• Price Action;
• Um ou vários filtros;
• Dias e horários;
• Distâncias a partir do sinal de entrada;
• Limites financeiros e de operações;
• Se vai entrar antes do fechamento da vela ou não;
• Entre outros…

A sua estratégia não precisa usar todas essas opções. No entanto, precisa cumprir todas as condições que a formam para que o algoritmo considere como sinal.

Principais causas do robô não fazer operações

Existem diversas causas que podem fazer que o robô não execute operações. Veja algumas das opções mais comuns.

#1 Esquecer de habilitar as negociações automáticas no MT5

Embora pareça bobo, esse é um erro muito comum. Muitas vezes a pessoa faz todo o processo certinho, coloca o robô no gráfico, carrega a sua estratégia com os sinais de compra e venda corretos….

Mas, esquece de habilitar as negociações automáticas no Metatrader 5.

Logo, por mais que o robô esteja carregado no gráfico e aparentando estar funcionando normalmente, enquanto a opção estiver desabilitada nada será feito.

Para resolver o problema basta usar o atalho de teclado CTRL + E ou clicar no botão do Menu “Algotrading”.

Quando o ícone do botão está com um quadrado vermelho indica que a opção está desabilitada, quando está com um ícone de play verde indica que está habilitada.

Além disso, tem que lembrar de habilitar também a opção no próprio robô.

#2 Problemas técnicos

Você já teve algum problema ao tentar instalar algum eletrônico ou eletrodoméstico em sua casa, tentou de tudo e não conseguiu resolver.

Até que um amigo ou um técnico veio e percebeu que havia algo bem simples impedindo o funcionamento, como a tomada que estava usando estava sem energia, o cabo não estava conectado ou você simplesmente não seguiu as instruções do manual.

Da mesma forma acontece com o robô.

Muitas vezes o robô não dá entrada porque pode existir algum “problema técnico”, como o computador entrar em modo de suspensão, falta de conexão com a internet ou saldo insuficiente na conta.

Se você conversar com alguém da área de suporte, você perceberá que a maior parte dos problemas são coisas que podem ser resolvidas apenas apertando um botão, ativando uma opção ou apenas reiniciando o sistema.

#3 Não saber a estratégia

É normal que algumas pessoas queiram pegar um atalho utilizando estratégias de terceiros sem uma análise profunda ou robôs black box (tipo de robô que deixa oculta a estratégia e faz diversos outras limitações).

Nesses casos, como a pessoa geralmente não sabe muito bem com o que está lidando, surge uma série de dúvidas e questionamentos o momento que o robô deveria ou não operar.

Caso você se enquadre no primeiro caso, onde a estratégia é aberta, basta analisar todos os parâmetros para entender o sistema de negociação.

Além disso, é recomendado fazer backtest visual saber os sinais de entrada e um backtesting de um período longo para ver a performance do setup em diferentes cenários de mercado.

#4 Erro na configuração da estratégia de negociação

Apesar de todos os erros citados acima acontecer com muita frequência, o principal erro geralmente está entre a cadeira e o computador. Sim, é isso mesmo….

Na maior parte das vezes o problema está porque o usuário esqueceu algum pequeno detalhe. E, apesar de pequeno, acaba gerando a falta de entradas ou até mesmo entrar no momento errado.

Para evitar esse problema, entenda bem a sua estratégia. Se possível, escreva ela em um papel com todos os detalhes, como por exemplo:

• Tempo gráfico da operação;
• Sinal de entrada e de saída;
• Filtros;
• Alvos;
• Mecanismos de proteção;
• Ativos;
• E tudo mais o que compor o sistema operacional.

Agora que já sabemos os principais motivos de porque o robô não faz uma operação. Vejamos como eles tomam decisões.

Como robôs traders tomam decisões

Você já se perguntou como os robôs de negociação tomam decisões? Esses sistemas, também conhecidos como bots de negociação, analisam dados financeiros em tempo real e fazem compras e vendas com base em estratégias pré-definidas. Vamos explorar como isso funciona.

Análise Técnica

Os robôs de negociação usam análise técnica para identificar padrões. Para isso usam indicadores de tendência, osciladores, de momentum…

O robô usa os dados de um indicador ou a combinação de viários deles para formar um sinal de entrada.

Por exemplo, um robô pode usar uma estratégia de cruzamento de médias móveis: compra quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média de longo prazo e vende quando cruza abaixo.

Análise Quantitativa

Analisa dados históricos de preços, volumes, sequências e aplica modelos estatísticos para identificar padrões e correlações.

Por exemplo, ao analisar uma amostra de 100 candles e observar que 70% deles são negativos, você pode utilizar essa informação estatística para tomar uma decisão de compra.

A suposição é que, devido ao conceito de reversão à média, o preço tende a retornar a um valor de equilíbrio após uma sequência de movimentos negativos.

Portanto, ao identificar esse padrão quantitativo, você pode decidir comprar, esperando que o preço suba novamente.

Fluxo e Volume de Negociação

Para os amantes do Tape Reaeding, os algoritmos também podem tirar proveito do fluxo e volume de negociação.

Embora seja menos usado, os robôs também podem analisar os volumes e o fluxo de ordens para ver se uma tendência está ganhando força ou perdendo e como base nisso tomar uma decisão.

Uma outra forma de analisar o volume que alguns traders usam com as automações é com o Indicador Técnico VWAP, que usa o preço médio ponderado pelo volume.

Geralmente essas regiões de preço são usados como suportes e resistências.

Análise de Notícias

As notícias relevantes costumam trazer muita volatilidade para o mercado. E muitos robôs são programados para operar apenas nessas situações.

Os mais simples, apenas usam indicadores ou price action e geralmente fazem operações rápidas, também conhecido como scalping.

Já os mais avançados, pode usar processamento de linguagem natural (NLP) para analisar artigos de notícias e identificar mudanças de sentimento no mercado.

Price Action

Outra forma de usar os robôs é por meio da técnica de Price Action, que analisa apenas o gráfico. Nesse caso, são procurados padrões de candle como a Barra Elefante, Pin Bar, Martelo e outros.

Alguns são mais simples e podem ser identificados analisando 1, 2 ou até candles. Enquanto outros padrões são mais complexos e envolve regiões.

Em virtude de sua subjetividade, muitos padrões de candles não costumam ser usados, ou podem apresentar resultados diferentes em virtude de sua interpretação.

Embora apresentados de forma individual, essas técnicas podem ser usadas em conjunto. Por exemplo, você pode combinar um padrão de candle com um indicador ou análise de notícias e fluxo…

Confirmação de sinais com Candle Fechado

Quando um robô trader faz uma operação com candle fechado isso quer dizer que a efetivação do sinal só se dará quando o candle que gerou o sinal fechar. Vamos a um exemplo prático.

Digamos que a estratégia de negociação do seu robô trader seja para comprar quando o preço fechar abaixo da banda inferior de Bollinger e que você está operando no timeframe de 15 minutos.

Enquanto o candle ainda está em andamento o preço pode romper a banda inferior, mas o movimento perder força e ao final do período fechar acima da banda. Nesse caso, houve um “falso sinal” e a entrada não deve ser feita.

Na imagem a seguir você observa esse padrão ocorrer nos candles aonde a seta vermelha está apontando.

Já a seta amarela mostra o momento exato de quando o robô trader faz a operação, ou seja, após o candle realmente fechar abaixo da banda inferior a entrada acontece na abertura do candle seguinte.

Confirmação de sinais com Candle Aberto

A diferença de quando o robô trader faz uma operação com o candle fechado e o aberto é que:

1. com fechado a confirmação se dá apenas se o sinal se mantiver ao final do período.
2. Já no caso do candle aberto, assim que o padrão ocorrer a entrada ocorre.

Vamos ver agora a diferença da entrada considerando o setup anterior, mas agora com sua entrada com o candle aberto.

Usando a confirmação com o candle fechado a confirmação só ocorreu na seta amarela e a entrada no círculo amarelo, ou seja, abertura do candle seguinte.

Já ao usar a opção do candle aberto, a entrada ocorre bem antes, como pode ser visto na seta e círculo vermelhos.

Isso porque, embora o preço tenha fecha acima da banda, em algum momento o preço ficou abaixo da banda e foi nesse momento quando o robô trader fez uma entrada.

Confirmação no Renko e gráficos atemporais

Embora a maioria dos traders utilizem o gráfico de candles, essa não é a única forma de analisar o mercado. Gráficos atemporais como o de Renko, Ponto e Figura e Kagi estão começando a ganhar a relevância.

No entanto, a lógica para saber quando um robô trader faz uma operação nesses gráficos é a mesma. Vamos usar o exemplo do Renko.

O Renko vai criando “tijolos” com base em níveis de preço. Logo, se você usa a opção para fazer entradas com o “candle fechado”, nesse caso o algoritmo vai aguardar a abertura de um novo “tijolo” para entrar na operação.

Mas, se você estiver usando a opção para entrar com o “candle aberto”, assim que o sinal ocorrer, mesmo que o bloco ainda esteja em construção, a entrada será efetuada.

Confirmação de Stops e Alvos

As ordens de Stop Loss e Take Profit, além de ser gerenciada pelo robô investidor, por padrão ficam posicionadas também no sistema das corretoras e na própria bolsa.

Isso é útil, porque em caso de algum problema técnico como queda de internet, energia ou até mau funcionamento do seu computador, a ordem é executada.

No entanto, na automatização de investimentos você também pode usar outros tipos de alvos como:

• Metas de ganho e perda diária, semanal ou mensal;
• Número máximo de operações;
• Número máximo de perdas e ou ganhos;
• Limites de horários.

Em operações automatizadas a estratégia de negociação geralmente usa diversas dessas opções em conjunto. Nesses casos o robô pode analisar apenas o robô em operação ou toda a conta para tomar uma decisão.

Mas, em qualquer uma das opções, o robô enviará ordens a mercado para fechar as posições quando os alvos ou limites forem alcançados.

Por exemplo, digamos que a sua estratégia é de day trade e você configurou para fechar todas as operações as 16:45.

Quando chegar nesse horário o robô fechará todas as operações abertas e pendentes e travará nodas entradas.

Nesse caso, o sinal para o robô fazer uma operação (que nesse caso é o fechamento) se dará pelo horário.

Saídas por indicadores

Quando a saída é por indicador existe uma particularidade importante. Isso porque, nesse caso, a configuração do robô esteja programada para sair com o “candle fechado” a saída só se dará se o candle fechado confirmar o sinal.

Para exemplificar, vamos usar o mesmo exemplo acima das Bandas de Bollinger. Nesse caso vamos configurar a saída na média móvel, que fica entre as bandas.

Nesse curto período que estamos analisando, você observa que com o candle aberto aconteceu 2 operações.

Em ambos os casos, você consegue perceber que as entradas e saídas ocorreram antes dos fechamentos dos candles.

Já no caso acima, com o candle fechado, você observa que ocorreu apenas 1 entrada e a saída só ocorreu na abertura do candle seguinte, após o candle amarelo fechar acima da média móvel.

Dessa forma, você pode observar que a saída por indicadores pode ser bastante influenciada pelo tempo gráfico, visto que esta opção exige a confirmação.

Enquanto a saída usando o candle aberto, ocorrerá no exato momento que acontecer o sinal do indicador, por mais que posteriormente esse sinal se mostre falso.

Agora você já sabe quando um robô trader faz uma operação e como configurar o seu para seguir exatamente a sua estratégia.

Lembre-se de que a chave está em entender bem a sua estratégia de negociação e garantir que todas as condições necessárias sejam atendidas.

Não se esqueça de habilitar as negociações automáticas no MT5, verificar possíveis problemas técnicos e conhecer a fundo a estratégia que está utilizando.

Além disso, é essencial fazer backtests e ajustar os parâmetros conforme necessário. Apenas assim, além de ter sua automatização de investimentos sendo realizada, aumentará as suas chances de sucesso nos trades.

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